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在无法预测期指市场何时重复往日光景的情况下，部分量化对冲基金管理人开始另辟蹊径：有的转身投向各类子策略开发，例如量化选股、债券套利、商品期货CTA等；有的则让渡多年在量化对冲领域积累的风险控制能力，往平台化方向迈步。 投身子策略开发 “如果说之前投机交易占所有。
在无法预测期指市场何时重复往日光景的情况下，部分量化对冲基金管理人开始另辟蹊径：有的转身投向各类子策略开发，例如量化选股、债券套利、商品期货CTA等；有的则让渡多年在量化对冲领域积累的风险控制能力，往平台化方向迈步。 投身子策略开发 “如果说之前投机交易占所有股指期货交易总量的百分之一，。
该基金采用市场中性策略，力求在有效控制投资风险的前提下，通过选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。在股指期货贴水成为市场新常态的情况下，这种股指期货对冲策略的可行性在一定程度上得以恢复。资料显示，新基金将由华泰柏瑞副总经理田汉卿亲自管理。由其管理的华泰柏瑞量化增强基金于2015年同时包揽“2014年度开...
这让量化对冲基金套期保值的成本大幅增加，产品收益普遍下降，阿尔法策略基本失效。 “少部分规模较小的品种还可以操作，目前规模大的品种很难做，仓位都极低，因此，这类产品基本处于‘鸡肋’状态。即使在目前市场情况下适合量化对冲类产品发行，也较少有公司拥有获批文的新基金去抢占市场。”该人士表示。
季度中，对冲基金的总净资本损失达到了950亿美元，一些损失惨重的基金公司选择了清盘。11月5日，一项行业调查结果显示，随着回报率下降直接导致奖金下滑，管理着逾40亿美元资产的对冲基金经理们今年的薪酬将下降9%。
资料显示，金融危机后，全球对冲基金业大发展，资产总规模从2010年的2万亿美元发展到目前的3.2万亿美元，基金数量也从当时的9237只发展到目前的1万只，数量的增加和规模的扩张，对冲基金竞争日益激烈。 2015年对冲基金经历了最为黯淡的一年。
这样预测理由有四：1、市场太拥挤，目前约有1.5万家对冲基金；2、低回报引发资金赎回；3、市场波动增加，基金间业绩差距加大；4、投资者会更青睐大牌基金，中小型基金生存困难。 尽管基础市场条件恶劣，但仍有部分大型对冲基金脱颖而出，如黑石集团、德劭基金、千禧年基金和。
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