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压力测试揭示欧洲银行业窘境

2016年08月01日01:00 经济参考报

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　　欧洲银行业管理局（EBA）日前公布的一项压力测试结果显示，欧洲银行业抵御极端环境冲击的能力较两年前有所增强，但存在系统性风险的几家大银行成绩靠后，而历史久远的意大利第三大银行西雅那更是垫底，再次为欧洲银行业敲响警钟。

　　这是自华尔街投行雷曼兄弟破产后，欧盟当局针对境内主要银行进行的第三次压力测试，欧盟当局并未明确划出“通过”与“未通过”的红线。本次测试模拟了未来3年中欧盟经济产出低于基准线7.1%，利率收益骤降20%的极端情形。接受测试的共有51家欧盟境内银行，市场规模占欧盟银行业的70%。测试结果显示，它们的平均一级资本充足率（CET1）为13.2%，较上次测试水平高200个基点。在负面打击环境下，2015年至2018年，CET1充足率由12.6%降至9.2%，总体杠杆率由5.2%降至4.2%。

　　欧洲银行监管部门负责人丹尼·诺伊表示，目前的银行业更具韧性，与两年前相比，可以更好地吸收经济冲击。但法新社援引欧洲银行业监管局主席安德鲁·恩利亚的声明说，尽管欧洲银行业迄今努力改进，但本次压力测试并未得出一份健康的报告，“仍有很多工作要去完成”。

　　据新加坡《联合早报》报道，意大利西雅那银行在本次测试中情况最为糟糕。结果显示，西雅那银行的一级资本充足率（CET1），在不利经济情况下将降至负2.2％。西雅那银行建于1472年，是意大利历史最为悠久的银行，也是目前意大利第三大银行。最近几年，该行已经接受了数轮援助，但境况仍未得到改善。截至2015年底，其不良资产高达469亿欧元。该行股价在2008年全球金融危机前一度高达93欧元，如今徘徊在0.3欧元左右。路透社的一篇文章称，西雅那银行一直在赶制新的救助计划，并在压力测试结果发布前获得欧洲央行的批准。

　　除了西雅那银行，其他意大利银行的情况也不容乐观。意大利银行业规模在欧元区19国中排名第四，但17％的银行贷款是坏账，这一比率几乎是美国的10倍。意大利银行业的不良资产总额达3600亿欧元，占欧元区银行不良资产总额的三分之一，是意大利国内生产总值（GDP）的五分之一。今年以来，意大利的银行股市值已缩水了约50%。

　　此外，西班牙、爱尔兰以及瑞士三国各有一家银行在测试中表现不佳，一级资本充足率均未能达到市场认可的7%的安全线。瑞士莱菲森银行的一级资本充足率仅为6.12%，其首席执行官沃尔特·罗森史特纳表示，银行清楚目前自身的状况，并已经采取了适当的措施强化资本基础。据报道，测试成绩同样难看的西班牙人民银行之前已经辞退了首席执行官，还曾曝出过需要数十亿欧元充实资产的消息。

　　在压力测试中，极端条件下最为脆弱的12家银行还包括德意志银行和德意志商业银行，以及它们的主要竞争对手英国巴克莱银行，均可引发系统性风险，因此备受关注。这已不是德意志银行首次引发市场担忧。6月底，美国联邦储备委员会曾宣布，在接受最新一次压力测试的33家美国大型银行中，德意志银行和西班牙国际银行的美国分公司提交的资本计划再次遭到否决，意味着这两家银行在新的资本计划获得批准之前不能进行股息分红、回购股票或发行新股。作为具有全球金融系统重要性的德意志银行日前公布的二季度财报显示，净收入同比暴跌98%至2200万美元，而收入下滑了20%。今年以来，德意志银行的市值缩水了40%左右。从已经公布的二季度财报看，德意志银行并非个案，整个欧洲银行业的利润普遍缩水，大规模裁员计划也浮出水面。

　　一些分析师担心，西雅那的坏账问题如果无法得到遏制，可能引发意大利乃至整个欧洲银行业的系统危机。国际货币基金组织在日前发布的《世界经济展望》报告更新内容中指出，包括意大利、葡萄牙在内的欧洲银行业风险愈发突出。

　　欧洲央行行长德拉吉此前指出，银行业对欧元区尤其重要，因为欧元区经济高度依赖银行借贷。英国“脱欧”挫伤银行股，而银行股价格与欧元区货币政策传导相关，股价下跌会使欧元区银行的借贷意愿趋向保守。同时，银行坏账也是货币政策传导的障碍。在他看来，解决银行坏账问题需从三方面着手：一是监管方法保持连贯；二是发展功能完备的坏账市场；三是政府采取行动，确保坏账市场良性发展。

(责任编辑：罗伯特)

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