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大商所与马来西亚衍生品交易所签署战略合作协议

  • 发布时间:2015-11-13 04:00:28  来源:东方网  作者:佚名  责任编辑:毕晓娟

  大商所和马来西亚衍生品交易所签约仪式

  证券时报记者 魏书光

  虽然中国不产棕榈油,却是全球最大的棕榈油交易市场。面对这一最适合国际化的品种,交易所正在加快探索棕榈油国际化步伐,有望在东南亚设置交割仓库,在跨市套利方面为投资者提供更多便利。

  11月11日,大连商品交易所与马来西亚衍生品交易所双方签署战略合作协议,表示双方将致力于加强以棕榈油品种为核心的商品衍生品研究开发,并将在跨市套利方面为投资者提供更多便利。

  跨市套利是套利的一种简单类型,是在不同交易所之间的套利交易行为。在两个市场分别持有买卖方向相反的头寸,一个市场上的损失可以用另一个市场上的盈利来弥补,因此收入或损失的波动率非常小。

  新湖期货董事长马文胜表示,大商所夜盘推出后,使跨市场套利交易行为更加普遍化,而且流动性越来越大,可以看到,中国目前做跨境套利的有三类投资者:一是企业,参与的基本是跟自身生产经营相关的品种,从原材料采购到国内加工、生产、贸易、销售,这是一种产业链的套保套利性的交易,也是目前持仓规模比较大的套保套利行为。二是机构投资者,通过专户产品在全球资产进行配置,其中相当一部分资金在从事跨境的套利交易,目前越来越活跃。三是专业的个人投资者,不仅在从事数理模型的套利技术,可能还在做一些跨境的趋势性交易,甚至做一些套利的短线交易,同时做一些品种之间强弱的对冲,手法更加活跃。

  大连商品交易所农产品事业部总监王玉飞表示,大商所在2007、2008年陆续推出了套利交易指令,现在任何一个品种不同合约之间的跨期套利都可以实现,跨品种套利现在有五组,其中,农产品中有豆一和豆粕、豆油和棕榈油、玉米和玉米淀粉。

  据王玉飞透露的数据显示,从交易量来看,大连商品交易所套利交易量占全市场的5%,持仓量占全市场的24%,分别比2013年增长71%和110%。在促进套利交易方面,夜盘交易品种达到八个,交易量占全部商品的37%,在夜盘推动下,相关品种持仓量增长了33%,客户数量增长了16%。

  “夜盘交易启动以来,给市场提供了很好的流动性,也给未来跨市场之间进行套利提供了时间的便利。”王玉飞说,过去一年大商所对豆二进行深入研究,该品种未来若能活跃,将会给市场带来大豆、豆粕、豆油间的压榨套利新产品和套利机会。目前,豆二合约的调整仍然在紧张的论证当中。

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