国债期货将实施跨品种单向大边保证金制度
- 发布时间：2015-06-15 08:13:00 来源：中国经济网 责任编辑：郭伟莹
上周五，中金所修订并发布《中国金融期货交易所结算细则》(下称《结算细则》)和《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(下称《风控办法》)，引入了跨品种单向大边保证金制度，并修改了强行平仓规则。修订后的《结算细则》和《风控办法》将于今年7月10日结算时起正式实施。
在跨品种单向大边保证金制度的实施范围上，目前已经确定的是5年期和10年期国债期货。
修订后的《结算细则》对跨品种单向大边保证金制度进行了规定，主要包括以下两个方面：一是对同一客户号在同一会员处的跨期货品种双向持仓(实物交割合约在交割月份前一个交易日收盘后除外)，交易所可以按照交易保证金单边较大者收取交易保证金;二是适用跨品种双向持仓的具体品种由交易所公告。
为配套跨品种单向大边保证金制度的推出，中金所同时对原有《风控办法》进行了修订。此次《风控办法》的修订主要涉及强行平仓品种选择范围的扩充。修订后的强行平仓规则在选择单向大边持仓进行强行平仓时，依据品种实施单向大边保证金制度的实际情况，按客户相关品种买、卖方向持仓保证金差额确定平仓数量。
中金所相关负责人表示，下一步，中金所将进一步加快保证金制度创新，在有效控制风险的同时，进一步降低市场运行成本，提升市场运行效率。
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