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2019年11月13日 星期三

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  • 发布时间:2016-03-25 04:31:26  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  基金管理人:中银基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一六年三月二十五日

  §1重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2005年1月4日至2015年12月31日)

  ■

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六部分(三)投资范围和投资对象、(五)投资管理程序的规定,即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的40%-95%,债券资产及回购比例为0-45%,现金类资产比例为5-15%。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年8月12日正式成立,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2015年12月31日,本管理人共管理五十六只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投资基金、中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银机构现金管理货币市场基金、中银美元债债券型证券投资基金(QDII),同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  本报告期内,本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,并对连续四个季度的不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  刚刚过去的2015年,主要经济体经济态势出现明显分化,各国货币政策也分化明显。欧央行多措并举,加大了宽松力度。美国经济整体维持复苏态势,制造业PMI全年都处于较强的扩张区域,消费者信心指数依然保持较高水平,就业市场持续改善,实现了低通胀,较高增长的宏观局面。美联储逐步退出量化宽松,货币政策在正常化通道中。新兴市场经济体货币政策出现分化,外部环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。

  从国内具体情况看,宏观经济步入微通缩周期,经济增速呈现托底式下滑。稳定经济区间运行,以调结构、促改革释放经济增长动力成为共识,积极的财政政策和稳健的货币政策内涵与以往也有所不同,宏观经济调控方式、宏观经济指标与实体经济相互关系都发生变化,经济环境和政策方式进入新常态。

  2.行情回顾

  全年股票市场经历了前所未有的巨幅波动。上半年在外围杠杆资金的涌入下,上证指数一度大涨越过5000点,但随后又在6月和8月出现了两次快速大幅下跌,最终在四季度企稳反弹后,指数全年上涨9.4%,创业板指数更是大涨逾80%。整体来看,中小市值和新兴产业股票取得了较大的涨幅,期间波动也更加明显。

  3.运行分析

  报告期内,基金上半年整体维持较高仓位,结构全面转向成长类行业,为组合贡献了超额回报。6月份起,伴随着市场的调整,基金逐步降低仓位,持仓结构逐步均衡化,采取较为防守的投资策略,以较低的仓位和质地较好的品种应对下跌。四季度在市场企稳后,主动把握市场的反弹,为基金净值争取了一定的恢复。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2015年12月31日为止,本基金的单位净值为1.6922元,本基金的累计单位净值4.2322元。报告期内本基金份额净值增长率为36.60%,同期业绩比较基准收益率为7.70%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2016年,全球经济仍将继续处于动荡期。美国经济一枝独秀,欧洲持续低迷,日本负利率凶悍,新兴市场经济压力显现,各政府相互博弈的加剧使各主要商品、货币和权益市场都处于大幅波动阶段。经济不稳与地缘政治不稳相互影响,值得密切关注。

  国内在新常态下,积极财政政策将发挥更大作用。而货币政策整体稳健。供给侧改革的实施是值得重视的变化。今后一段时间,我们继续关注汇率的波动,以及在汇率因素影响下货币政策的变化。在经历了三年的新兴产业结构性牛市后,我们对估值和风险偏好继续大幅扩张的空间相对谨慎,着重寻找业绩能够兑现或者有超预期利润弹性的细分行业以及龙头公司。

  经历过2015年的大幅波动以后,我们认为A股市场仍然是面临机遇与挑战的环境。我们维持对中国股市短期谨慎,中长期相对乐观的看法。长期看好医疗、教育、军工等刚需强劲的行业,密切关注传统周期行业产能缩减带来的投资机会。2016年我们会加大研究力度,以更严的要求去寻求高品质个股,与优秀上市公司一同成长。

  作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由基金运营部做出提示,对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25%以上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。其他特殊情形,可由基金经理主动做出提示,并由研究员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布。

  4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。

  4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%,年度收益分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成。本报告期期末可供分配利润为644,249,435.74元。2015年4月27日本基金进行了第一次利润分配,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利2元,分红总金额为201,044,263.22元,该次分配以2014年12月31日为收益分配基准日,属于2014年度利润分配事项。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中银中国精选混合型开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为201,044,263.22元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  中国工商银行资产托管部

  2016年3月24日

  §6审计报告

  本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师汤骏许培菁签字出具了安永华明(2016)审字第61062100_B01号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  报告截止日:2015年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.6922元,基金份额总额990,968,004.27份。

  7.2 利润表

  会计主体:中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  中银中国精选混合型开放式证券投资基金(原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]154号文《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2005年1月4日正式生效,首次设立募集规模为1,063,413,712.34份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

  本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10% 。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  7.4.6.1 印花税

  证券(股票)交易印花税税率为1%。,由出让方缴纳。

  股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  7.4.6.2 营业税、企业所得税

  证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  7.4.6.3 个人所得税

  个人所得税税率为20%。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

  自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.3 债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.4 债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2015年度获得的利息收入为人民币186,942.33元(2014年度:人民币287,245.28元),2015年末结算备付金余额为人民币18,736,584.96元(2014年末:人民币3,391,266.08元)。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

  7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2015年12月31日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2015年12月31日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  7.4.14.1公允价值

  7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

  7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

  于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,068,060,139.56元,属于第二层次的余额为人民币304,091,836.92元,无划分为第三层次的余额(于2014年12月31日,第一层次的余额为人民币851,167,778.79元,属于第二层次的余额为人民币574,228,223.25元,无划分为第三层次的余额)。

  7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。

  7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

  本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。

  7.4.14.2承诺事项

  截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

  7.4.14.3其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

  7.4.14.4财务报表的批准

  本财务报表已于2016年3月24日经本基金的基金管理人批准。

  §8投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金报告期内未参与股指期货投资。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

  8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金报告期内未参与国债期货投资。

  8.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  注:持有人均为场内持有人。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内,经本基金管理人股东会审议通过,选举白志中先生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜(David Graham)先生担任公司第四届董事会董事,选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波(Edward Radcliffe)先生担任公司第四届董事会独立董事。其中,白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事,赵欣舸先生、雷晓波(Edward Radcliffe)先生为公司新任独立董事。经本基金管理人第四届董事会第一次会议审议通过,选举白志中先生担任本基金管理人第四届董事会董事长,本基金管理人第三届董事会成员谭炯先生、梅非奇先生不再担任本基金管理人董事职务,葛礼(Gary Rieschel)先生不再担任本基金管理人独立董事职务,相关事项已按规定向监管机构报告。详情参见2015年3月19日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

  本报告期内,经工商行政管理部门核准,本基金管理人法定代表人变更为白志中先生,详情参见2015年7月29日刊登的《中银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》。

  本报告期内,本基金管理人原独立董事朱善利先生不幸因病逝世,不再担任我司的独立董事,相关事项已按规定向监管机构报告。

  本报告期内,经本基金管理人董事会审议通过,聘任陈军先生担任本基金管理人副执行总裁。陈军先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准,详情参见2015年12月8日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

  本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内基金投资策略没有发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为90,000.00元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期内新增租赁华创证券上海交易单元31993。无退租。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,经与托管行协商一致,本基金管理人决定变更本基金的业绩比较基准,相关事项已向中国证监会备案,具体可详见本基金管理人于2015年10月8日发布的《关于变更中银中国精选混合型开放式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》。

  中银基金管理有限公司

  二〇一六年三月二十五日

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