期权隐含波动率回落
- 发布时间：2015-12-16 00:43:37 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
昨日50ETF认沽期权合约价格上涨，认购期权合约价格下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0306元，下跌0.0279元或47.69%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0510元，上涨0.0095元或22.89%。
成交方面，昨日期权总成交量回落，共计成交191956张，较上一交易日减少33515张。其中，认购、认沽期权分别成交115241张、76715张。PC Ratio回落至0.666，上日为0.766。持仓方面，期权未平仓总量共计增加1269张至640395张。成交量/持仓量比值降至30%。
波动率方面，周二12月认购和认沽期权隐含波动率整体均回落，其他三个月份合约隐含波动率维持震荡。认沽和认购期权隐含波动率差值维持低位。截至收盘，12月平值认购合“50ETF购12月2400”隐含波动率为25.61%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”隐含波动率为28.09%。
对于后市，刘瑾瑶表示，目前多空双方力量较均衡，多方上攻显出犹豫，而空头也不敢贸然行动。新股申购因素影响虽逐渐淡去，但在美联储议息结果公布前，多空双方均保持克制。操作策略上，建议投资者短期买入平值跨式组合，中期布局牛市认购垂直价差组合。（马爽）
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