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期权隐含波动率回落

  • 发布时间:2015-12-16 00:43:37  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  昨日50ETF认沽期权合约价格上涨,认购期权合约价格下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0306元,下跌0.0279元或47.69%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0510元,上涨0.0095元或22.89%。

  成交方面,昨日期权总成交量回落,共计成交191956张,较上一交易日减少33515张。其中,认购、认沽期权分别成交115241张、76715张。PC Ratio回落至0.666,上日为0.766。持仓方面,期权未平仓总量共计增加1269张至640395张。成交量/持仓量比值降至30%。

  波动率方面,周二12月认购和认沽期权隐含波动率整体均回落,其他三个月份合约隐含波动率维持震荡。认沽和认购期权隐含波动率差值维持低位。截至收盘,12月平值认购合“50ETF购12月2400”隐含波动率为25.61%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”隐含波动率为28.09%。

  对于后市,刘瑾瑶表示,目前多空双方力量较均衡,多方上攻显出犹豫,而空头也不敢贸然行动。新股申购因素影响虽逐渐淡去,但在美联储议息结果公布前,多空双方均保持克制。操作策略上,建议投资者短期买入平值跨式组合,中期布局牛市认购垂直价差组合。(马爽)

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