期权隐含波动率上升
- 发布时间：2015-06-24 01:22:42 来源：中国证券报 责任编辑：杨菲
受标的上证50ETF震荡走高影响，6月23日50ETF认购期权普遍上涨，认沽期权则普遍下跌。截至收盘，主力6月合约中，平值认购期权“50ETF购6月3000”收盘报0.0207元，上涨0.0037元或21.76%；平值认沽期权“50ETF沽6月3000”收盘报0.038元，下跌0.0885元或69.96%。
波动率方面，6月23日市场呈现认购合约隐含波动率进一步上升态势，认沽期权隐含波动率也有所回升。其中，6月平值认购期权“50ETF购6月3000”隐含波动率为35.08%；6月平值认沽期权“50ETF沽6月3000”隐含波动率为28.01%。
光大期货任静雯认为，近期市场剧烈震荡，投资者可规避卖出期权策略。市场波动较大，对于卖方来说，徒然增加卖出期权风险，却得不到行情剧烈波动带来的附加收益（只能获取固定的权利金收益）。相反，对于期权买方，虽损失了期权费，但在行情剧烈波动背景下，获取较大收益的概率较大。因此，建议投资者建立买入跨式策略，鉴于6月合约期权今日交割，期权价格内时间价值趋于零，期权价格相对便宜。
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