大偏差理论，概率统计的“神算法”
- 发布时间：2016-01-10 01:30:47 来源：科技日报 责任编辑：罗伯特
本报记者杨 纯
1月8日，香港中文大学邵启满教授登上人民大会堂领奖台，接过2015年度国家自然科学奖二等奖证书，远在美国工作的夫人也专程飞来北京，和他一起见证这个重要时刻。平日话不多的他，说起这次获奖项目——自正则化极限理论和斯坦因方法，自信满满。目前在这个领域，全世界还没多少人能超越他。
极限理论是概率统计的重要基础理论。邵启满最早的论文发表于1997年权威的《概率年刊》（Annals of Probability）上，美国科学院院士和德国科学院院士等国际同行公开评价这个理论是个引人注目的了不起的成果。因为他首次在没有任何矩条件假设下建立了自正则化大偏差定理。
邵启满介绍，最早的大偏差理论由瑞典科学家于1938年为计算保险公司的破产概率，首先提出来的。后来邵启满延续主要“学生化统计量”方法研究，看满足什么情况下大偏差是对的。与原来经典大偏差理论有条件限制有所不同，后来邵启满和他的合作者荆炳义等发展了自正则化极限理论，完善了正态与非正态逼近的斯坦因方法，取得了多项具有重大理论价值与广泛应用意义的原创性成果。
从理论应用角度来说，因为对本身的样本没有限制，这套理论在经济、生物医学等领域有广泛的应用前景，比如，打个比方，过去不知道哪些是致病的基因，哪些基因跟这个病有关系，如果用这个理论，初选出的100个基因至少有80个跟这个病有关系。
邵启满教授，曾在加拿大、新加坡、美国等地展开自正则极限理论研究，现任职于香港科技大学，在概率统计极限理论方面完成学术论文近150余篇。
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