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做空元凶现身?

  • 发布时间:2015-08-03 14:32:58  来源:山东商报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  监管层救市放大招,连续两天共对34个账户采取限制交易措施。其中,位于上海的司度(上海)贸易有限公司,因公安部此前“上海个别贸易公司涉嫌做空”的表态,而成为市场关注的焦点。同时,该公司前股东中信证券也被卷入舆论漩涡。

  限制交易账户再增10个 合计已达34个

  上海证券交易所8月1日中午对外发布公告称,对存在重大异常交易行为的4个证券账户采取限制交易措施。此前上交所已于7月31日上午公布对10个高频交易机构账户限制交易。

  此外,深圳证券交易所在7月31日晚23时23分,也通过官方微博发布,对存在重大异常交易行为的6个证券账户采取限制交易措施。此前深交所已于7月31日上午公布对14个高频交易机构账户限制交易。

  沪深两地证交所对采取措施的上述新增账户,限制交易的时间均为2015年8月3日至2015年11月2日。

  高频交易如何实施?

  对冲基金7月8日 跌停板上反复撤单

  知名私募盈融达投资公司旗下2只产品被暂停交易三个月,其这样表述自己的套利模型:

  按照投资逻辑,7月3日,出现了较好的基差套利的交易信号。两只产品在相近时间里同时买入了沪深300的股票,并同步对冲了沪深300股指期货。7月8日,因为基差转负,套利模型卖出了沪深300的股票,且同步平掉对应的股指期货空头仓位,进行了获利了结。但7月8日当天,因大部份股票停牌或处于跌停板状态,在跌停状态下产品出现反复撤单现象。盈融达说自己主观没有恶意操纵想法。只是处于极端行情下,交易算法因跌停板难以卖出而采取的机械行为。几乎全部撤单都发生在跌停板上,不会对当时的股票产生任何价格波动影响。同时,每次撤单都是相应下等量的单,客观上对当时的跌停板上的挂单数量也不造成影响。每个股票上同时进行的下单撤单的量占当时盘口的量比例都非常小。

  司度贸易被指做空元凶

  背靠国际对冲基金,中信证券曾是股东

  34个被限制交易的账户名单中,位于上海的司度(上海)贸易有限公司(下称司度贸易),因公安部此前“上海个别贸易公司涉嫌做空”的表态,而成为市场关注的焦点。

  背靠国际对冲基金

  工商信息显示,司度贸易为外国法人独资,唯一股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L,记者调查发现,该公司是一家注册于欧洲卢森堡的国际贸易公司。

  而司度贸易高层人员信息同样耐人寻味。工商资料显示,公司董事兼总经理、法定代表人为AN-DREW KA WING FONG,另根据美国金融信息公司BrightScope网站查询到的信息,有一位同名同姓的ANDREW KA WING FONG时任美国著名对冲基金公司Citadel香港分公司董事,同时也是Citadel亚洲首席行政官兼首席顾问。

  说起鼎鼎有名的Citadel,该公司总部位于美国芝加哥,由Kenneth Griffin创建,是全球最大的对冲基金之一,公司主要的对冲基金在2014年获得了将近18%的收益,管理资产约240亿美元。

  中信证券曾是股东

  值得注意的是,在2014年11月份投资人变更前,司度贸易其实有两位股东,还有另一位是深圳市中信联合创业投资有限公司(下称中信联创)。资料显示,中信联创成立于2001年9月,注册资本为7000万元,其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元,为该公司最大股东;而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。

  回应

  Citadel确认A股账户被限制交易

  Citadel公司8月2日回应称,其在华投资已有15年之久。无论是以往,还是近期在中国股市震荡期间,其自始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。其确认国信期货-司度(上海)贸易有限公司账户被深交所限制交易。目前,公司各办公室的其它运营正常。Citadel表示将一如既往遵守中国的相关法律法规,继续合法开展各项经营。

  中信证券:此前合作纯属财务投资

  司度贸易现股东CITADEL GLOBAL TRAD-ING S.AR.L是一家国际知名对冲基金,而前股东中信联创为中信证券的孙公司,所以坊间传中信证券联手国际对冲基金做空A股。对此,中信证券相关业务负责人回应了相关报道,对其中提及的中信联创一笔历史投资做出回应:

  首先,中信联创于2010年出资100万美元投资司度贸易,占20%股权。该股权已转让,并于2014年11月办理了工商变更登记,目前未持有司度贸易股权。

  其次,已退出的该笔投资属于财务投资,且规模小,投资期间中信联创并未参与司度贸易的日常运营及管理。

  最后,中信证券坚决拥护监管部门的监管措施,以维护市场稳定,促进市场健康发展。

  另一“元凶”盈峰资本:正积极配合监管部门核查

  从账户数量上看,盈峰资本也是此次交易所重点“处分”的对象,共涉及4只产品。

  7月31日晚间,盈峰资本就此事发布公告,称公司正积极配合监管部门对相关产品交易策略及交易情况的调查核实。据该公司透露,此前没有接到过监管部门的调查通知,而除了这4只产品外,公司其他产品均运行正常。本版综合新华社、澎湃、每经等

  上交所被限制交易的14个账户

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  外贸信托-盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划

  外贸信托-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划

  盈峰资本管理有限公司-盈峰盈宝对冲基金

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  彭旭

  唐汉若

  沈付兴

  杨谦

  深交所被限制交易的20个账户(部分)

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  外贸信托-盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划

  兴业国际信托-泛涵正元证券投资集合资金信托计划

  中融国际信托-盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划

  国信期货-司度(上海)贸易有限公司

  深圳市盈峰量化投资管理合伙企业(有限合伙)

  上海新方程股权投资管理有限公司-新方程盈峰量化对冲基金

  盈峰资本管理有限公司-盈峰盈宝对冲基金

  盈峰资本管理有限公司-盈峰梧桐量化对冲基金

  顾晓峰

  黄长华

  姜龙

  梁文峰

  周丽鹏

  其余6个被限制交易账户

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