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期指大跌恶意做空?

  • 发布时间:2015-07-29 02:29:39  来源:兰州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  昨日沪指大幅低开,盘中一度跌幅逾5%,考验3600点,在券商、银行等金融权重护盘下,跌幅收窄。受此影响,期指继续低开低走,其中,沪深300期指跌逾5%,上证50期指跌逾3%,中证500期指跌逾7%。此后盘中期指大幅反弹,上证50期指一度飘红。午后期指延续宽幅震荡行情。截至收盘,IF1508跌2.81%,报3654点;IH1508跌1.75%,报2422.4点;IC1508跌4.88%,报7221点。

  三大期指连续两日的大跌,恶意做空的猜测卷土来袭。业内人士认为,有的投资者会搭做空的“顺风车”,但是不会像之前那么夸张。

  深度贴水尚未修复

  继上周五尾盘大幅跳水后,周一三大股指期货暴跌,昨日虽然有所回升,但还是全线翻绿。从K线上看,昨日继续低开低走,连续两日的下跌将之前6日涨幅尽数吞没。基差方面,IF和IC继续维持深度贴水,IH贴水有所修复,截至收盘,IF、IH、IC主力合约负基差分别为157.09、63.27和428.82。

  7月以来,因股指期货走势较相应现货指数明显疲弱,三大主力合约贴水幅度相继刷新上市以来的新高。其中,中证500期指一度达716.24点。

  顺盈投资董事总经理谷满仓向记者表示,期货对现货的贴水从昨日来看,没那么严重了,但贴水现象还存在。贴水会有一个正常的值,有一个时间成本,当前主力合约是要到下个月的第三个星期五才交割,距离还有一段时间,所以有一个合理的价差。

  “之所以出现贴水,不是因为期指太低,而是因为现货股票太高,大资金在利用股指期货市场进行套保,造成的大幅贴水将使其他套保者遭受一定损失。”沪上期指交易员王聪表示。期指三大主力合约的除了中证500主力合约的外盘高于内盘以外,沪深300和上证50主力合约的外盘均低于内盘,说明卖方力量较强。三大期指连续两日的大跌,恶意做空的猜测卷土来袭。“有的投资者会搭做空的‘顺风车’,但是不会像之前那么夸张。”谷满仓表示,现在对做空来说,国家的一些制度比较严,无论是开仓比例的下降还是保证金的上调,使得大规模做空的情况不太可能存在。

  套保需求强烈

  持仓数据显示,前20名席位在IF1508和IF1509合约上共持有买单58017手,卖单70451手,卖单比买单多12434手。随着跌幅的收窄,IF1508的主力净空持仓量13030手,比前一交易日减少2642手。进一步来看,IF1508合约前20名多方合计增持买单39277手,前20空方合计增持卖单46558手。其中多方席位是国泰君安、中信期货等,空方席位是海通期货、华泰期货等。

  从净空头排名来看,在IF1508合约上,华泰期货连续两日居于榜首,不仅是空单持仓量最多,而且是净空持仓排名第一。另外IC1508合约前20多方合计增持买单8193手,前20位空方增持卖单9254手。而IH1508合约前20多方合计增持买单11717手,前20位空方增持卖单14231手。

  从三大期指主力合约的前20名的多空双方持仓量来看,空方意愿明显强于多方。华南一大型期货公司研究员向记者表示,主力席位净空持仓量的增加并非投机沽空所致,更不存在恶意做空的说法。有业内人士认为,空单主要还是来自需求强烈的套保投资者。“更多的是心理作用”,谷满仓表示,这两日的大跌不像前段时间。当前是暴跌后的反弹行情,一部分是赚钱的人获利回吐,另一部分是在大跌中被套的,反弹后解套离场,导致上周五尾盘的大幅跳水,周一本来不用暴跌的,可能是有些投资者因为恐慌而抛盘产生踩踏,周二的情况是前两日大跌后的调整,这样的情况是很正常的。 南都记者田姣

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