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东证期货量化策略指数

发布时间：2015-06-24 01:22:44 来源：中国证券报作者：佚名责任编辑：罗伯特

　　累计收益率149.90%预期年化收益率61.62%

　　夏普比3.63最大回撤比25.33%

　　索提诺比率8.39胜率54.19%

　　注：最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现快速下跌态势。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值下跌0.056，过去20个交易日净值下跌0.116，过去100个交易日净值上涨0.574， 2015年累计净值上涨0.569。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.499，高于基准108.24%。

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