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震荡市可尝试作期权卖方

  • 发布时间:2015-10-30 03:23:38  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  昨日,50ETF期权合约价格多数下跌,但整体变化不大。平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2300”收盘报0.0684元,上涨0.0014元,涨幅为2.09%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”收盘报0.0828元,下跌0.0002元,跌幅为0.24%。

  成交量方面,昨日期权成交回落,单日共计成交76934张,较上一交易日减少36024张。其中,认购期权成交39129张,认沽期权成交37805张。持仓方面,期权未平仓总量共计增加20746张至324014张。成交量/持仓量比值降至23.7%。

  波动率方面,近日期权波动率维持低位震荡。截至收盘,11月平值认购合约“50ETF购11月2300”隐含波动率为23.95%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”隐含波动率为35.39%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶认为,昨日大盘呈现横盘震荡走势,量能不断萎缩。50ETF价格承压2.4元一线,下方则需关注前期震荡区间上沿2.25元附近的支撑。预计短期50ETF将再度陷入整理走势,建议投资者不妨尝试作期权卖方,通过构建卖出跨式策略坐收时间价值,等到突破行情出现再重新布局买方操作。(马爽)

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