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期权隐含波动率回落

  • 发布时间:2015-08-11 00:31:53  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  受标的上证50ETF价格大涨带动影响,昨日,50ETF认购期权合约价格多数上涨,认沽期权合约价格多数下跌。截至收盘,平值期权合约方面,8月平值认购期权“50ETF购8月2600”收盘报0.0762元,上涨0.0277元,涨幅为57.11%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2600”收盘报0.0751元,下跌0.0656元,跌幅为46.62%。

  波动率方面,周一,50ETF期权合约隐含波动率整体小幅回落。其中,8月平值认购期权“50ETF购8月2600”隐含波动率为29.61%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2600”隐含波动率为37.49%。“隐含波动率回落一定程度上显示了投资者担忧情绪的释放。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。

  对于后市,刘瑾瑶认为,后市股市下行空间已较为有限。同时,下跌空间有限并意味着大跌之后会紧跟暴涨的行情,市场将会出现反弹,但反弹过程并不会一帆风顺。市场上行的高度取决于投资者信心的回归和资金的回流程度。基于以上对行情预判,刘瑾瑶推荐使用牛市认购价差组合。该组合是由买入N单位认购期权和卖出N单位到期月份相同但行权价格较高的认购期权组成的。

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