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期指摆乌龙 卖方瞬间亏414万元

  • 发布时间:2014-10-25 05:31:48  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 王超

  比上帝之手更神奇的是什么?乌龙指!昨日,六连阴的股指期货突现惊人一幕,这次倒霉的主角换成了卖方。昨日14点24分,股指期货IF1506合约在2190点的跌停板价位突然成交60手。初步估算,该卖方此笔交易亏损约414万元。

  跌停价惊现60手卖单

  “应该算是乌龙单。”金鹏期货股指研究员韩雪分析,因为只有在IF1506一个合约上出现,其他三个合约都没有出现异动。

  当你准备以1.5万元买入某期货合约,但在敲键盘的时候不小心敲成1.8万元;或者你准备以跌停价格买入某期货合约,但却不慎点成了卖出,此类事件即被称为“乌龙指事件”。而此次IF1506乌龙指事件,可能就属于后者。

  不过,需要指出的是,尽管会引起价格或期货合约的瞬间急剧波动,但“乌龙指”是无意识的错误交易行为。

  目前上市的股指期货合约有四个:当月合约(IF1411)、下月合约(IF1412)、下季合约(IF1503)和隔季合约(IF1506)。截至昨日收盘,IF1411合约成交616341手,持仓量为133232手;IF1412合约成交36062手,持仓为38500手;IF1503合约成交2866手,持仓量为8271手;而IF1506合约成交量和持仓量仅分别为1294手和1523手。

  “乌龙指事件一般发生在流动性较弱的合约上。”韩雪表示,这些合约成交不活跃,持仓量也有限。更重要的是,有许多钓鱼单会提前埋伏在这个点位,就是等待乌龙指的发生。

  就IF1506合约来说,预计盘前就有多头在跌停板价位埋伏了很多买入指令,一旦有空头误操作,就会迅速成交,令空头没有撤销指令的机会。

  相关人士分析认为,60手的乌龙单成交价为2190点,以昨日收盘价2420点计算,每手亏损230点,每点300元,也就是每手亏损69000元,60手的亏损就是4140000元。

  不过,也有接近交易所的人士分析,60手的卖单确实是做空人在跌停板主动卖出的。至于原因何在,他并未做进一步解释。

  千奇百怪的乌龙指

  别以为乌龙指都会带来亏损,与亏损对应的必然是赚大钱。据相关报道称,2007年3月8日,南京一股民以1厘钱的价格买到收盘价近0.70元的海尔认沽权证,资金瞬间从820元变56万元,一天炒出了700倍的收益!

  而在上述IF1506合约中,那些布下钓鱼单的多头也是幸运者。尽管这种概率和中彩票一样低。

  期货市场最近的一次乌龙指事件发生在纽约黄金市场上。1月6日23点14分(北京时间),逾万份几乎同时交易的黄金期货合约砸垮金价,后者几秒内就从当日高位1247.90美元/盎司急跌30多美元,此后又重回1240美元上方,当日仍收涨0.42%。

  这期间,金价暴跌触发熔断机制,芝加哥商品交易所为此暂停交易10秒。

  国内期货市场上,2010年2月3日,玉米期货主力1009合约以每吨1920元的集合竞价涨停开盘。事后分析,应该是投资者下错单所致,也就是乌龙指事件。

  而2013年8月16日11点05分,上证指数出现大幅拉升,大盘一分钟内涨逾5%,最高涨幅为5.62%,指数最高报2198.85点,盘中逼近2200点。11点44分上交所称系统运行正常。下午2点,光大证券公告称策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。市场人士将此次事件称为“光大证券乌龙指事件”。

  相比国外市场,国内市场上,除权证外都有涨跌幅限制,一般出现乌龙指的损失比较小;而国外股市大多没有涨跌幅限制,相应的损失非常大,如:2010年5月6日道指盘中瞬间跌破千点,然后迅速拉回,有人怀疑就是乌龙指所为。世界上最大的乌龙指事件当属“12·8乌龙事件”,2005年12月8日上午,日本瑞穗证券公司一名经纪人接到一位客户的委托,要求以61万日元(约合4.19万人民币)的价格卖出1股J-Com公司的股票。然而,这名交易员却犯了个致命的错误,他把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。

  这条错误指令在9时30分发出后,J-Com公司的股票价格便快速下跌。等到瑞穗证券公司意识到这一错误,55万股股票的交易手续已经完成。为了挽回错误,瑞穗发出了大规模买入的指令,这又带动J-Com股票出现快速上升,到8日收盘时已经涨到了77.2万日元(约合人民币5.3万元)。回购股票的行动使瑞穗蒙受了至少270亿日元(约合18.5亿元人民币)的损失。

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