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中证协:中信证券互换业务虚增上万亿

  • 发布时间:2015-11-26 02:32:23  来源:新京报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  新京报讯 (记者李蕾)中国证券业协会11月25日公布的场外证券业务开展情况报告显示,中信证券自2015年4月至9月报送的场外衍生品月报数据出现重大误差,造成累计虚增互换业务规模1.06万亿。中证协称,正在进一步调查核实。对此,中信证券回应新京报记者称,出现问题是因为公司系统升级造成对外报送个别信息错误。

  虚增业务规模还是报送数据错误?

  中国证券业协会昨日公布场外证券业务开展情况报告称,10月,中证协发现中信证券自2015年4月至9月报送的场外衍生品月报数据出现重大误差,造成其间公司各月互换业务新增规模及终止规模同时虚增,累计虚增额达1.06万亿,但未对每月存量规模造成影响。

  该误差影响范围包括2015年4月至9月各期《证券公司场外业务数据统计报表》中互换业务月度新增、终止及年度累计规模,相关数据已经在最新报告中进行了修正。中证协表示,正在进一步调查核实,发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。

  针对互换业务虚增万亿,中信证券相关负责人回应新京报记者时表示,出现相关问题是因为公司系统升级造成了对外报送个别信息的错误,主要涉及互换业务2015年4月-9月新增规模和终止规模的数据错误,但存量规模数据是正确的。

  上述负责人称,公司在发现相关问题后,已于2015年11月初进行了数据更正。公司互换业务规模不超过人民币400亿元。

  财新网援引市场分析人士称,虚增业务规模可能是资金做了其他用途,为了掩盖资金的真实去处。不过,一位券商人士向新京报记者表示,目前券商流程相对比较规范,从风控体系和资金划转体系来看,这种情况可能性不大。“用这种方法掩盖资金去向太傻了,最有可能的情况是报送数据错误。”上述券商人士说。

  今年4-9月与救市时间有重合,中信证券今年下半年多位高管被调查,由此引来市场人士颇多猜测。不过目前尚没有证据显示两者之间存在联系。

  互换业务杠杆可达3-5倍

  互换业务是指客户与证券公司根据协议约定,在未来某一期限内针对特定股票的收益变现与固定利率进行现金交换,是一种权益衍生工具交易形式,是在场外协约成交。包括股票收益和固定利率互换,固定利率和股票收益互换以及股票收益和股票收益互换。

  “举个例子,在一定的担保比例下,证券公司为客户提供融资并买入客户看好的股票,期末结算时,客户只需要向证券公司支付固定利息,一般是8%左右;证券公司向客户支付股票的收益。股票盈亏都由客户承担。”一位券商人士说。

  今年救市期间,不少券商与证金公司签订收益互换交易的相关协议,上述券商人士表示:“事实上就是券商用自有资金先买股票,最后盈亏都算在证金公司那里。”

  一位大型券商的人士对新京报称,只有部分大型券商开展了互换业务,互换业务是一种杠杆交易,他所在的公司该项业务规模不大,杠杆在3倍左右,有的券商对优质客户甚至能达到5倍杠杆。

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