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2019年12月09日 星期一

90亿套利资金进场添堵 分级基金AB份额齐暴跌

  • 发布时间:2014-12-11 08:18:10  来源:东方网  作者:朱景锋  责任编辑:张明江

  昨日股市在周二暴跌后显著反弹,但因不断暴增的套利资金入场抛售,大量分级基金B份额被牢牢钉死跌停板,成交稀少。而且,不少套利者急于变现,不计成本打压分级基金A份额,导致A份额大幅下跌,多数交易价格创调整新低。

  根据深交所公布的每日分级基金份额显示,继周一和周二分别有近50亿元和80亿元套利资金入场抛售后,昨日入场套利资金进一步升至90亿元,再创单日入场资金新高。三 个交易日累计入场套利资金高达220亿元,由于抛压沉重,而分级基金B份额成交稀少,如此多的套利资金很难短期内变现离场,导致多只分级基金B份额持续无量跌停。

  盘面显示,昨日有多达12只股票分级B份额跌停报收,其中招商券商B建信进取万家创B诺德300B华商500B银华300B、信诚 800医药B等多只一字跌停,作为近期套利资金入场最多的分级基金,招商券商分级昨日入场套利资金达到25亿元,虽然该基金B份额招商券商B昨日成交 2.36亿元,但截至收盘,跌停板上仍有多达5.75亿份卖盘申报没有成交,折合资金规模达9亿元。信诚医药B等品种也被巨量卖盘封于跌停板。

  在分级基金B份额难以成交变现的情况下,不少急于变现的套利者纷纷将抛售目标转移到本来属于低风险份额的A份额身上,导致A份额交易价格再度集体大 跌,其中建信稳健金鹰500A等5只A份额跌停,工银100A和信诚800金融A跌幅超9%,创业板A、消费收益、招商券商A、富国军工A、信诚800 有色A、申万军工A等多只热门套利分级基金A份额跌幅超过4%,众多A份额跌幅超过3%。

  经过昨日大跌,不少分级基金A份额再创新低,像申万军工A、鹏华信息A、鹏华国防A、申万环保A、招商券商A和富国军工A等品种折价率均超过 20%,隐含收益率大幅提高。分级基金A份额大跌吸引资金入场抄底,昨日招商券商A和富国军工A成交量分别达5.71亿和5.48亿元,在分级基金中位居 成交额前列。

  上海一家基金公司量化总监认为,套利资金当遇到场内无法卖出的情况下,如果母基金有盈利,完全可以重新合并子份额并赎回母基金变现,没必要挤在二级市场抛售。

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