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中金所对164名客户采取监管措施 新政取得初步成效

  • 发布时间:2015-08-27 02:31:06  来源:新京报  作者:金彧  责任编辑:杨菲

  8月26日,中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)发布公告称,将按照证监会有关要求,全面加强对客户账户和市场异常交易行为的监管,并全面开展检查工作,如发现会员单位存在违法违规行为,将按照自律监管要求进行查处或移交监管部门依法查处。

  调整股指期货日内开仓限制标准

  中金所表示,为切实防范与打击股指期货违法违规行为,严格落实抑制股指期货市场过度投机系列措施,日前向全体会员单位发出了《关于加强客户管理等有关事项的通知》,全面加强客户管理。

  与此同时,8月26日,中金所还发布通知,对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、1名自成交次数达到5次,共计164名(去除重复)客户采取限制开仓1个月的监管措施。

  早在7月31日,为了抑制过度投机交易,加大异常交易行为监管力度,中金所发布了一系列措施。要求自2015年8月3日起,对从事股指期货套利、投机交易的客户,单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的,认定为“异常交易行为”。

  对此,中金所内部人士对新京报记者表示,上述164名客户在8月26日交易中违反了25日通知的限仓规定和此前相关规定,不符合监管要求。中金所对其及时采取了监管措施。

  “期指运行将进一步平稳理性”

  8月26日是中金所实施系列措施抑制期指过度投机的首日。当日早盘小幅高开后,多空展开激烈博弈,期指集体冲高回落,中证500合约IC1510更是再度收盘跌停。

  截至26日收盘,沪深300期指主力合约IF1509报2749.6点,跌2.87%,成交181万手,持仓7.6万手,减仓8888手;中证500期指主力合约IC1509报5400.2点,跌8.03%;上证50期指主力合约IH1509报1829.6点,涨0.55%;上证50指数报1942.45点,涨1.48%。

  昨日,分析人士表示,从当日市场走势看,中金所系列新政已取得初步成效。在A股26日高达8%振幅的情况下,股指期货的成交量下降了,未来几天,随着期指非套期保值持仓交易保证金标准分步提高,相信期指运行将进一步平稳理性。

  上海中期副总经理蔡洛益认为,中金所严格异常交易监管,对部分高频交易、程序化交易可能会产生一定影响,对于抑制市场投机能够起到及时有效的作用。近期以来,期指的成交量一直维持高位,投机交易比较活跃,进行必要的抑制,能减少行情“上蹿下跳”,让市场交易更理性冷静,有利于市场走势的稳定。

  美股

  纽联储主席称9月加息必要性下降

  北京时间8月26日晚,美国股市高开。截至北京时间22:45分,道琼斯指数最高上涨2.59%;标普500指数纳斯达克指数最高上涨2.93%。谷歌和苹果一度涨幅超4%。

  消息层面上,8月26日中国股市收盘后,中国人民银行以利率招标方式开展了短期流动性调节工具(SLO)操作,规模1400亿元。本次SLO操作期限为6天。

  8月25日,中国人民银行曾经降息和降准,一度推动美国股市开盘大涨。不过,周二美国股市高开低走,最终标普500指数收跌1.4%,道琼斯指数下跌1.29%。

  纽联储主席北京时间26日晚间表示,美联储9月份加息的决策必要性下降,希望美联储能在今年加息。

  纽联储主席杜德利称,原油价格等因素威胁到美国经济。其表示,美元和油价对通胀的影响将是暂时性的,不要指望油价下跌和美元走强将会一直持续下去。

  杜德利拒绝就股市波动做出评价,其认为,股市动荡并不是从美国开始的,这次和金融危机的区别很大,并表示距离讨论美联储实施更多QE措施还很遥远。

  基金

  分级基金28只临近下折

  本周前三个交易日股市连续重挫,分级基金再掀下折潮。有28只分级基金最新净值离下折阀值不足10%。

  在昨日沪指巨震下挫1.27%影响下,国企改B收盘后的估值0.2291元,已低于0.25的下折阀值,预计将触发下折。富国国企改革分级是当前规模最大的分级基金,截至25日,富国国企改A和富国国企改B份额规模均达到180.6亿份,合计达360亿份,如果按净值计算,约达到230亿元。

  临近下折的风险也使得分级基金持有者不计成本出逃,昨日开盘国企改B便封死跌停,封单量高达2600余万手,成交金额3.54亿。此外,智能B(150312.SZ)、信息安B(150310.SZ)昨日收盘估值均低于0.25元的下折阀值,也将触发下折。上述两只分级基金也封死跌停,成交量更均在100万以下。

  如触发下折,今日则为上述三个分级基金的下折基准日,下折基准日分级基金还可场内交易,而三只基金昨日场内交易价格均在0.43元之上,溢价率高达2倍。投资者切勿买入,否则将遭受巨额损失。

  根据基金公司公告以及集思录网站提供的信息,截至目前已有27只分级基金下折或确定下折。昨日共有15只分级基金B份额单位净值跌破下折阈值,触发下折机制,更是刷新单日下折基金数量纪录。

  另根据集思录网站数据,昨日收盘后,证券B、传媒B、创业50B三只分级基金均只需下跌不到1%就将触发下折。中证500B、诺安进取、深成指B等25只分级基金离触发下折也在10%以内,面临下折风险。投资者需高度警惕。

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