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东证期货量化策略指数

  • 发布时间:2015-11-25 00:31:45  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  累计收益率174.26%预期年化收益率61.25%

  夏普比2.81最大回撤比25.50%

  索提诺比率8.49胜率56.93%

  注:最近一周商品期货多数品种维持震荡,股指期货IF呈现高位震荡行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨-0.031,过去20个交易日净值上涨0.0279,过去100个交易日净值上涨0.4807,2015年累计净值上涨0.9426。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.7426,高于基准121.26%。

  东证期货量化策略指数,涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础,综合了各主要量化策略类型,包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准,综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。

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