创新实用并举 历史积淀厚重
- 发布时间：2015-11-16 02:44:06 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
国泰君安证券金融工程领域研究小组（刘富兵、赵延鸿、耿帅军、刘正捷、李雪君）
国泰君安证券金融工程团队是以留富兵法与地震模型闻名市场的团队，研究覆盖量化投资、衍生品、公募与私募产品等多个领域。团队通过多年的积累，在各研究方向均形成了科学完善的研究体系。量化投资研究上，创新和实用并重。团队在择时、配置、选股、事件投资和程序化交易等研究方向均有开创性研究成果。衍生品研究上，历史积淀厚重。团队在股指期货、国债期货、股指期权、个股/ETF期权等产品领域进行了大量前瞻、深入、全面、独到的研究，积极推动了产品研究与实践的相互结合。
2015年，我们在择时方面依然保持着比较精准的判断，不仅紧紧跟住了上半年的牛市，而且对于市场的这波大跌在6月初就有较为精准的预判，同时在市场最为恐慌的时刻，认为市场将迎来一波反弹。
2015年，我们加大了对多因子选股的投入。所研发的多因子风险中性选股表现优异且稳定：若以沪深300为基准，年化超额收益12%，最大回撤2%；若以中证500为基准，年化超额收益21%，最大回撤3%。在此次市场的大幅下跌中，该模型经受住了考验，并录得正超额收益。
衷心感谢各位领导及投资者对国泰君安金融工程团队的支持，未来我们将提供更优质的研究与服务。
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