新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

财经 > 证券 > 正文

字号:  

期权波动率继续低位震荡

  • 发布时间:2015-10-29 01:22:39  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  受50ETF价格下挫带动,昨日50ETF认沽期权价格上涨,而认购期权价格回落。平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2300”收盘报0.0670元,下跌0.0184元或21.55%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”收盘报0.0830元,上涨0.0147元或21.52%。

  昨日期权成交量继续回落,单日共计成交112958张,较上一交易日减少29863张。其中,认购、认沽期权分别成交57522张、55436张。持仓方面,期权10月合约到期,期权未平仓总量大幅减少,共计减少84094张至303268张。成交量/持仓量比值升至37.2%。值得一提的是,上交所即将新挂到期月份为2016年6月的认购和认沽期权合约,行权价包括2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。

  波动率方面,除昨日到期的10月期权合约外,其他月份合约的波动率以低位震荡为主。截至收盘,11月平值认购合约“50ETF购11月2300”隐含波动率为23.37%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”隐含波动率为34.41%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,目前50ETF价格承压2.4元一线,下方则需关注前期震荡区间上沿2.25元附近的支撑。如果50ETF跌破2.25元一线,建议前期认购期权权利仓止损离场,并尝试布局买入认沽期权。

热图一览

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  • 股票名称 最新价 涨跌幅