申万菱信量化小盘
- 发布时间：2015-10-26 02:23:19 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
申万菱信量化小盘（代码：163110）成立于2011年6月，最新规模为2亿元，成立以来年化收益高达19.6%。业绩比较基准为中证500指数×90%+同业存款利率×10%。
长期业绩稳健：自成立以来，该基金在2012至2014年这三个自然年度中以及2015年初至今，均取得了稳定的正收益。截至上周五，成立以来的累计业绩回报高达117.8%，年化收益高达19.6%。数据显示，该基金近三年的Jense和Sharpe指标分列同类基金第二位和第一位。
专注小盘股投资：该基金是一只以小盘股为主要投资对象的基金，合约规定投资小盘股的比例不低于股票资产的90%，并以中证500指数为业绩比较基准。该基金定义的小盘股排除了市场上流通市值排名前10%的股票，剩余的股票流通市值加总约占总流通市值的50%，个股平均流通市值约40亿元。可以看出，该基金的股票选择范围较为宽泛，便于基金管理人构建投资组合。
维持高仓位，量化策略精选个股：合约规定该基金的最低股票仓位为85%，以数量化投资为投资策略。该基金在实际投资中保持了较高的仓位水平，其核心投资策略为基金管理人开发的量化小盘投资模型，主要包括通过财务分析模型选出基本面扎实的初始股票池，通过多因子Alpha选股模型筛选出核心股票池，在这基础上，通过组合优化模型选择股票构建投资组合，并持续不断的动态修正与调整，实现投资目标。
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