可考虑做多期权波动率策略
- 发布时间：2015-10-21 00:47:32 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
昨日，50ETF期权合约价格涨跌互现，但整体涨跌幅度有限。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0282元，上涨0.0040元，涨幅为16.53%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350” 收盘报0.0640元，下跌0.0098元或13.28%。
波动率方面，昨日认购期权隐含波动率继续下降，而认沽期权隐含波动率出现回升。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”隐含波动率为21.72%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”隐含波动率为40.98%。
“随着昨日行情的企稳回升突破，隐含波动率回归正轨，短期内有望继续回升，投资者可考虑做多期权波动率策略来进行投资。”海通期货期权部表示，基于上述分析，推荐一级投资者：若持有现货，可买入10月虚值认沽期权构造保护性策略；二级投资者：同一级投资者，或者买入10月虚值的认购期权待价而沽；三级投资者：同二级投资者。
光大期货期权部刘瑾瑶则表示，目前市场情绪向好，50ETF有望维持震荡偏强趋势。操作策略上，建议投资者尝试买入认购期权，并以前期震荡区间上沿作为止损点。除单一策略，投资者也可以构建牛市认购垂直价差策略。
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