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可考虑做多期权波动率策略

  • 发布时间:2015-10-21 00:47:32  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  昨日,50ETF期权合约价格涨跌互现,但整体涨跌幅度有限。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0282元,上涨0.0040元,涨幅为16.53%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350” 收盘报0.0640元,下跌0.0098元或13.28%。

  波动率方面,昨日认购期权隐含波动率继续下降,而认沽期权隐含波动率出现回升。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2350”隐含波动率为21.72%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”隐含波动率为40.98%。

  “随着昨日行情的企稳回升突破,隐含波动率回归正轨,短期内有望继续回升,投资者可考虑做多期权波动率策略来进行投资。”海通期货期权部表示,基于上述分析,推荐一级投资者:若持有现货,可买入10月虚值认沽期权构造保护性策略;二级投资者:同一级投资者,或者买入10月虚值的认购期权待价而沽;三级投资者:同二级投资者。

  光大期货期权部刘瑾瑶则表示,目前市场情绪向好,50ETF有望维持震荡偏强趋势。操作策略上,建议投资者尝试买入认购期权,并以前期震荡区间上沿作为止损点。除单一策略,投资者也可以构建牛市认购垂直价差策略。

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