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大摩多因子策略

  • 发布时间:2015-06-08 01:04:12  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  投资要点

  摩根士丹利华鑫多因子策略股票型基金(以下简称“大摩多因子策略”)通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

  成立以来取得较高绝对收益,同业排名领先:基金成立于2011年5月,成立以来已经取得了不错的投资收益。基金近三年业绩增长幅度超过276%,为投资者带来了不错的业绩回报。从短期业绩表现来看,无论是最近一个季度还是最近半年,基金的业绩排名都处于同业前25%的靠前水平,其中,今年以来基金业绩增长133.92%,在同类型基金中排名前25%。

  以量化选股见长,捕捉市场机会:大摩多因子策略借鉴摩根士丹利的研究方法和经验,进行符合中国本土国情的创新性投资实践。量化策略由多因子、价值驱动、统计套利和事件驱动等多种方法构建。实际投资中体现出分散投资,持股数相对较多的特点。个股选择上通过模型选出战胜大盘指数概率在5成以上的个股,及时捕捉市场机会。

  渐进式调整投资组合,合理仓位布局:与定性选择相比,量化基金在行业配置上没有太多的倾向性。量化基金更多的是突出选股优势。2015年一季度,基金主要依托量化多因子模型进行选股,构建合理的仓位布局,采用科学的方法预测因子表现,渐进式地调整投资组合。一季度基金持股分散在信息技术、批发零售、房地产、农林牧渔等行业。

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