申万菱信量化小盘业绩领先
- 发布时间：2016-01-11 03:33:55 来源：京华时报 责任编辑：罗伯特
经过多年的发展，作为“后起之秀”的量化基金2015年在中国基金市场上逐渐“本土化”，地位日趋成熟，业绩绽放。根据海通证券数据显示，2015年41只可比的主动股票型基金平均净值增长率为49.84%，其中申万菱信量化小盘基金2015年净值增长率为87.48%，位居主动股票型基金第三位，并在可比的18只量化基金中排名第一。从较长时间的业绩来看，该基金近两年、近三年的业绩增长率分别为140.64%、208.61%，均位居同类第一位。
从业绩贡献度来看，“重选股轻择时”的量化基金表现更好。以2015年量化基金冠军申万菱信量化小盘为例，该基金从2011年成立至今，基本保持了相对稳定的高仓位运作，最近两年基金的仓位一直在85%至92%之间震荡，调整的空间非常小，因此择时对基金净值的贡献不多。同时，该基金持仓较为分散，多数时间段前十大重仓股占基金净资产比重位于10%至20%之间，其持仓符合典型的量化选股，且稳定性和风险控制能力均较高。
截至2015年12月31日，市场上纳入主动量化基金且不对冲的产品共有35只，总规模达450.02亿元，整体规模发展迅速。
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