ETF期权首现异常交易
- 发布时间：2015-02-12 02:12:52 来源：京华时报 责任编辑：罗伯特
京华时报讯（记者敖晓波）50ETF期权上市第三个交易日，就出现两笔异常交易，4月2400和2450的认购期权盘中突现0.001元成交价格，不足正常报价的1%。上交所昨晚发布调查结果显示，造成触发熔断的原因是一家做市商在午间调整报价参数导致产生大幅偏离理论价值的报单所致。
11日13点03分12秒，50ETF购4月 2400、50ETF购4月2450合约价格出现大幅异常。50ETF购4月2400合约价格从0.1006元跌至0.001元，50ETF购4月2450合约从0.0808元跌至0.001元，触发熔断机制。
上交所昨晚发布的调查结果显示，造成触发熔断的原因是做市商中信证券在午间调整报价参数，导致产生大幅偏离理论价值的报单所致。据了解，这次大幅偏离理论价值的报单对中信证券造成了约1万元的损失。
据了解，启动熔断机制后，中信证券进行了积极报价，50ETF购4月2400合约熔断集合竞价成交价格为0.0940元，50ETF购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0.1128元，价格恢复正常。
熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前，设置一个熔断价格，使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易的机制。
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