期权现无风险套利机会
- 发布时间：2015-07-02 01:26:29 来源：中国证券报 责任编辑：张明江
受标的上证50ETF价格低开低走影响，昨日，50ETF认购期权价格普跌，认沽期权价格普涨。截至收盘，7月平值认购期权“50ETF购7月2750”收盘报0.1555元，下跌36.17%；7月平值认沽期权“50ETF沽7月2750”收盘报0.1602元，上涨31.20%。
周三期权隐含波动率维持高位震荡，且认购期权隐含波动率整体高于认沽期权。其中，7月平值认购期权“50ETF购7月2750”隐含波动率为61.55%；7月平值认沽期权“50ETF沽7月2750”隐含波动率为56.11%。“隐含波动率偏高的情况难以持续，建议投资者可以做空波动率，赚取波动率高估带来的盈利机会。”光大期货期权部刘瑾瑶建议。
海通期货期权部表示，从隐含波动率情况来看，各个合约涨跌方向并不一致，这种情况下无风险套利机会更容易发生。
刘瑾瑶建议切勿过于乐观，建议持有现货头寸的投资者可以继续使用保护性认沽策略。海通期货期权部推荐：一级投资者：构造备兑开仓策略；二级投资者：同一级投资者；三级投资者：卖出认沽期权，期权部位建议轻仓短线。
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