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大商所铁矿石期货居全球同类品种第一

  • 发布时间:2014-10-24 07:33:43  来源:大连日报  作者:邵海峰  责任编辑:郭伟莹

  大商所铁矿石期货作为全球首个实行实物交割的铁矿石期货合约,上市一年以来,市场流动性持续提升,期货市场价格发现和避险功能逐步得到体现,对国际铁矿石价格形成机制带来了深刻影响。按现货成交量,铁矿石已成为大商所仅次于焦炭的第二大品种。

  据统计,截至2014年10月17日,大商所铁矿石期货累计成交6764.02万手,成交金额4.7万亿元,日均成交27.61万手,日均持仓29.02万手,成交量折合现货约67.64亿吨。按可比口径,铁矿石期货累计成交量约为同期新加坡铁矿石掉期、期货的23和54倍、美国CME的428倍。国内铁矿石期货市场的深度已经超过境外同类衍生品市场。特别是进入2014年后,现货矿价进入下行通道,企业避险需求迫切,铁矿石期货的成交量和持仓量迅速放大,月均增速分别为50.51%和29.93%,最高日内成交量71.72万手,最高持仓45.84万手,期货价格在趋势运动中有序波动,市场运行稳健,展现出了较强的自我平衡能力。

  数字显示,截至目前,参与铁矿石期货总客户数达12.57万户,其中法人客户日均成交占比平均39.60%,形成了包含矿山、钢铁企业、贸易商等产业客户以及基金、私募和期货资管等机构投资者的多元化结构。

  因铁矿石期货价格与现货价格的走势高度契合,且市场流动性充分,相关市场主体越来越多地利用期货市场规避风险、稳定利润,催生了新的定价、套保和投资模式。近期,随着矿山产能的集中释放以及国内钢材需求放缓,矿价由年初130美元/吨持续跌至目前的不足80美元/吨,而且一旦落地还面临着30元/吨的内外盘价格倒挂风险。很多现货企业反映,如果没有铁矿石期货,今年的现货根本没办法操作。

  市场人士认为,作为一个进口依存度超过60%的品种,铁矿石进口一直处于国际矿石巨头的“垄断”定价争议中,大商所铁矿石期货上市后,随着国际影响力逐步提高,有助于中国争夺铁矿石定价权。来自市场机构的问卷调查显示,随着铁矿石期货运行质量不断提高,有71%的客户认为期货价格更能反映国内现货市场供求关系,有接近五成(46.7%)的产业客户支持未来采用期货价格进行定价。

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