新闻源 财富源

2020年11月27日 星期五

财经 > 期货 > 期货机构专栏 > 正文

字号:  

持仓分析:期指多方主力抄底迹象明显

  • 发布时间:2016-02-16 08:16:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  春节期间全球风险偏好下降,德银巨亏形成恐慌,外围股市整体下跌,对国内市场情绪形成负面冲击。随着人民币汇率继续走强,市场预期货币政策腾挪空间加大。周一沪深300股指期货大幅低开,至收盘已收复绝大部分失地。

  期指猴年首个交易日收阳,主要由于多方入场更积极。数据显示,前20名席位在IF602与IF1603合约上共持买单28313手、卖单29288手。主力净空持仓量975手,较前一交易日下降138手。分合约观察,主力净空持仓量的下降源于多方增仓更积极。本周五股指期货即将到期交割,IF1602与IF1603合约间出现移仓动作,在移仓过程中多方增持力度更大。多方前20席位合计在IF1602上减持买单1495手,在IF1603上增持买单1903手,净增持408手。空方前20席位合计在IF1602上减持卖单1218手,在IF1603上增持卖单1481手,净增持263手。具体席位而言,广发期货、银河期货、财富期货席位分别在IF1603上增持买单473手、348手、220手,幅度较大。席位净持仓量上,申银万国由于在IF1603上增持买单的同时在IF1602上减持卖单,净多持仓量升至634手,为近一个半月以来最高。银河期货席位由于在移仓中增持了买单,其净多持仓量结束连续五个交易日下降的局面,回升至427手,为近四个交易日最高。

  在IH602与IC1602合约上,前20多方席位减持买单数量均略超过前20空方席位减持卖单数量。由于IH与IC尚未公布次月合约持仓数据,移仓中的变化并未充分展现。周一沪深300股指期货持仓量变动与期现价差变化同样反映市场处于多方入场的状态。IF四份合约持仓量周一合计增加1433手,主力合约IF1602收盘期现价差贴水由前一日26.59点缩小至16.91点,日内平均贴水也较前一交易日收窄6.60点。持仓量增加与期现价差收窄表明主动增仓力量更有可能来自多方。

  近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好,最近连续9个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1602上增持买单30手,同时减持卖单224手,净空持仓量下降至近一个月最低的365手,显示其对周二市场持乐观态度。

  (作者单位:长江期货)

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅