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收益与规模冰火两重天 大数据基金再掀热潮为哪般

  • 发布时间:2015-11-16 09:17:16  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:田燕

   近日,一篇《用数据来证明:大数据基金不是神话》在雪球社区被火热点击。该文章以广发百发100指数基金、博时中证淘金大数据100A指数基金、南方大数据100指数基金为例,对比同期沪深300指数,得出了“国内的一些流行的大数据指数基金也没有传得那样好”的结论。

  然而就在近日,大数据基金发行之风再起,本月就有2只分属不同公司的大数据基金发行。在收益与发行情况几乎“冰火两重天”的情况下,为何还要发行大数据基金,其核心优势究竟何在呢?

   收益不咋地

  发行却火热

  《证券日报》基金新闻部根据WIND数据统计成立超过6个月的大数据基金净值增长情况发现,目前市场上的大数据基金收益的确不够理想。

  如成立于2014年10月30日的广发中证百发100基金,广发中证百发100E、广发中证百发100A今年5月15日以来截至上周收盘,净值分别下跌了23.32%和23.23%,净值增长率在同类可比397只被动指数型基金中分别排名第332和329位。成立于今年5月4日的博时淘金大数据100A基金,今年5月15日以来截至上周收盘,其净值下跌了21.27%,净值增长率在同类可比397只被动指数型基金中排名第305位。同期,沪深300ETF基金下跌了19.16%。成立于今年4月24日的南方大数据100基金收益相对较好,跑赢了同期沪深300ETF指数,今年5月15日以来截至上周收盘下跌了8.31%,净值增长率在同类可比397只被动指数型基金中排名第66位。

  然而与并不亮眼的收益相对应的是,随着近日沪指回暖,新一轮大数据基金发行热潮席卷开来,多家基金于近日发行或即将发行以大数据基金。而大数据基金所依托的数据也花样繁多,各有所好。

  嘉实基金旗下的嘉实腾讯大数据基金将于11月16日开始发行,选股策略依据是腾讯自选股5000万用户的大数据,腾讯自选股向嘉实基金提供海量用户关于股票关注度、点击量、搜索量以及相关财经新闻的阅读热度等整体基础数据作为数据源。

  曾经发行过广发中证百发100大数据基金的广发基金公司,旗下的广发百发大数据策略成长已于11月2日至13日发行完毕。广发百发大数据基金投资策略的核心是充分运用百度公司互联网行为大数据,并通过相应的数据挖掘和分析手段,将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算,同时引入量化投资模型,精选股票进行投资。

  鹏华基金近日亦将在大数据基金方面开展动作,鹏华中证银联智策消费大数据指数基金于10月14日完成注册,亦或将于近期发行。鹏华中证银联智策消费大数据基金所跟踪的指数,是基于银联庞大的商户交易流水数据开发而成,交易流水数据能够体现消费行业细分上市公司真实的销售情况。

  不同数据支撑

  新秀信心满满

  在各种花样繁多的大数据下,大数据基金在本质上也是一种发掘和处理上市公司的工具。

  “事实上,基金投资本身是对信息的挖掘和处理,我们以往借助的是上市公司披露的信息,现在大家对这些信息的挖掘和处理已经十分深入,竞争比较激烈,在这种情况之下,我们需要崭新的数据源,这就来源于对大数据的充分利用。”近日即将发行的嘉实腾讯自选股大数据基金相关人士对记者表示。

  目前市场上大数据基金的“数据源”各有不同,从数据类型来看包括银行卡交易数据、线上销售数据、搜索量数据、用户浏览行为、用户选股行为、用户点击关注行为等,虽然数据源各有不同,但都是想通过深度挖掘数据、寻找数据背后的逻辑,从而指导投资。

  提及“收益一般发行不断”的现象,嘉实基金方面对该基金的数据源表示信心满满,嘉实基金认为:与市场上已有的大数据基金产品不同的是,嘉实腾讯自选股大数据基金的“数据源”,对市场覆盖全面,噪声小,行为含义明确,与股票表现关联性强,随机性低,给大数据选股模型提供了高质量的“原材料”。嘉实腾讯自选股大数据基金的“数据源”和股票市场的传导路径更短,作为交易信号的价值更高,准确性更强。据中登公司统计,目前中国A股市场上有约9000万户个人投资者,因此,来自腾讯自选股5000万用户的整体数据具有较高的市场代表性。

  此外,嘉实基金认为,打造一支优质的大数据基金产品,第一是“数据源”一定要选择和目标市场传导路径短一些的;第二,基金管理人一定要有专业的数据挖掘和数据分析功底,能从浩瀚的数据中找到可行的逻辑。即便拥有了优质的数据源,基金管理人也不能单独地利用大数据进行投资。以嘉实腾讯自选股大数据基金为例,有了腾讯自选股的数据后,再与嘉实基金的基础股票池合并。基金管理人必须借助专注、深厚的基本面研究能力,结合自身在量化模型上多年的积累,剔除基本面比较差、流动性不好的一些股票,优选股票形成组合,防止进入投资陷阱。

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