仍可尝试牛市垂直套利
- 发布时间：2016-02-25 00:26:23 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
昨日3月50ETF期权合约中，认购期权多数小涨，认沽期权多数小跌。截至收盘，平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0455元，上涨0.0005元或1.11%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0836 元，下跌0.0028元或3.24%。
成交方面，昨日期权成交继续下滑，单日成交163243张，较上一个交易日减少3303张。持仓方面，期权持仓量增加，总体期权未平仓总量增加1.59%至613322张。成交量/持仓量比值为26.62%。
波动率方面，周三认沽期权波动率仍明显高于认购期权。
光大期货期权部张毅表示，2月期权合约到期后，2月25日上海证券交易所将加挂4月期权合约。如果投资者持有温和看涨观点，仍可运用3月ETF认购期权的2.05元行权价与2.10元行权价构建牛市垂直价差套利。（马爽）
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