认购期权合约下跌 当前可考虑做期权卖方
- 发布时间：2015-12-11 08:54:00 来源：中国证券报 责任编辑：毕晓娟
昨日，50ETF认购期权合约价格多数下跌，认沽期权合约价格多数上涨。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0520元，下跌0.0091元或14.89%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0569元，上涨0.0059元或11.57%。
波动率方面，昨日认购期权和认沽期权隐含波动率均维持震荡。整体来看，期权合约隐含波动率仍高于近期实际波动率。截至收盘，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”隐含波动率为26.45%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”隐含波动率为33.13%。
成交方面，周四期权总成交量回升，共计成交202869张，较上一交易日增加31903张。其中，认购、认沽期权分别成交124402张、78467张。PC Ratio回落至0.631，上日为0.725。持仓方面，期权未平仓总量共计增加12637张，至627262张。成交量/持仓量比值为32.3%。
对于后市，光大期货期权部刘瑾瑶表示，预计短期内50ETF将维持震荡格局。在趋势性行情出现前，不妨做卖方，坐收时间价值，等待行情突破再转做买方。具体操作上，继续推荐卖出跨式或者宽跨式策略。由于是卖方操作，如果行情出现暴涨暴跌时，投资者可能面临较大亏损的风险，因此布局前务必设定好止损。(马爽)
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