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认购期权合约下跌 当前可考虑做期权卖方

  • 发布时间:2015-12-11 08:54:00  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:毕晓娟

  昨日,50ETF认购期权合约价格多数下跌,认沽期权合约价格多数上涨。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0520元,下跌0.0091元或14.89%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0569元,上涨0.0059元或11.57%。

  波动率方面,昨日认购期权和认沽期权隐含波动率均维持震荡。整体来看,期权合约隐含波动率仍高于近期实际波动率。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”隐含波动率为26.45%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”隐含波动率为33.13%。

  成交方面,周四期权总成交量回升,共计成交202869张,较上一交易日增加31903张。其中,认购、认沽期权分别成交124402张、78467张。PC Ratio回落至0.631,上日为0.725。持仓方面,期权未平仓总量共计增加12637张,至627262张。成交量/持仓量比值为32.3%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,预计短期内50ETF将维持震荡格局。在趋势性行情出现前,不妨做卖方,坐收时间价值,等待行情突破再转做买方。具体操作上,继续推荐卖出跨式或者宽跨式策略。由于是卖方操作,如果行情出现暴涨暴跌时,投资者可能面临较大亏损的风险,因此布局前务必设定好止损。(马爽)

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