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期权成交量大幅减少

  • 发布时间:2015-12-25 02:32:09  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  昨日,50ETF认购期权合约价格多数下跌,认沽期权合约价格多数上涨,但涨跌幅度不大。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2500”收盘报0.0616元,下跌0.0059元或8.74%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”收盘报0.0937元,下跌0.0015元或1.58%。“昨日,认购期权合约下跌主要受标的50ETF价格下跌影响,而认沽期权合约下跌则主要是受波动率下降影响。”海通期货期权部表示。

  成交方面,周四期权交投明显萎缩,共计成交154200张,较上一交易日大幅减少92554张。持仓方面,期权未平仓总量昨日共计增加27352张,至340353张。波动率方面,目前,认购期权和认沽期权隐含波动率均维持低位震荡,多空双方拉锯。截至昨日收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月2500”隐含波动率为22.65%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”隐含波动率为27.64%。

  基于上述分析,海通期货期权部推荐一级投资者:若持有现货,买入1月低行权价认沽期权,构造保护性策略;二级投资者:构造保护性策略或买入1月虚一档认购期权,或构建跨式策略;三级投资者:卖出1月认购平值期权。(马爽)

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