可考虑买入虚值认购期权
- 发布时间：2015-12-10 02:43:58 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
受50ETF价格反弹带动，昨日50ETF认购期权合约价格多数小幅回升，认沽期权合约价格多数下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0611元，上涨0.0050元或8.91%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0510元，下跌0.0090元或15%。
成交方面，周三期权成交量回落，共计成交170966张，较上一交易日减少18.78%。PC Ratio 昨日回落至0.73，上日为1.01。期权总持仓614625张，较上一交易日增加1.89%。“昨日P/C Ratio成交量下降明显在0.715左右，表明多空斗争明显，投资者近期可以持现货观望，或考虑买入虚值认购期权。”海通期货期权部表示。波动率方面，昨日认购期权隐含波动率整体小幅回升，而认沽期权隐含波动率整体小幅下降。
对于后市，光大期货期权部刘瑾瑶表示，短期内市场出现暴涨暴跌的概率较低，在缺乏重大驱动因素情况下，市场走势料将震荡偏弱。操作策略上，针对持有50ETF或大量蓝筹股的投资者，建议在持有现货的同时买入认沽期权构建保护性认沽策略，或卖出认购期权构建备兑策略。而在此前构建卖出跨式或宽跨式策略的投资者可以继续使用该策略。但无论何种操作，布局前务必设定好止损。（马爽）
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