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期权波动率整体维持震荡

  • 发布时间:2015-12-08 01:01:03  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  受标的50ETF价格小幅走低带动,昨日50ETF认购期权合约价格全线下跌;认沽期权合约价格多数上涨,但涨幅有限。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0559元,下跌0.0090元或13.87%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0708元,下跌0.0032元或4.32%。

  成交方面,昨日期权成交量回落,单日共计成交184110张,较上一交易日减少97204张。持仓方面,期权未平仓总量共计增加12463张至587897张。成交量/持仓量比值降至31.3%。波动率方面,近日无论是认购期权还是认沽期权波动率整体均维持震荡格局。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”隐含波动率为28.88%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”隐含波动率为32.69%。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,短期内50ETF价格将再度陷入震荡整理格局。在出现突破性行情前,推荐投资者使用卖出跨式的策略。如果市场出现大涨大跌行情,投资者可以转换交易策略。如果突破近期区间运行上缘,尝试买入认购期权;如果跌破近期区间运行下缘,则尝试买入认沽期权。由于市场可能出现假突破或假跌破的情况,在布局前须预先设定好止损。(马爽)

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