期权隐含波动率下降
- 发布时间：2015-11-20 01:09:38 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
受标的50ETF价格走高影响，昨日50ETF认购期权合约普遍走强，认沽期权合约集体下跌。截至收盘，平值期权方面，11月平值认购合约“50ETF购11月2450”收盘报0.0412元，上涨0.0119元或40.61%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”收盘报0.0231元，下跌0.0281元或54.88%。
成交方面，周四期权成交量有所下降，单日共计成交159913张，较上一交易日减少24831张。
波动率方面，昨日认购期权和认沽期权波动率略有下跌，且认沽期权隐含波动率降幅较认购期权更大。截至收盘，11月平值认购合约“50ETF购11月2450”隐含波动率为21.18%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”隐含波动率为24.07%。
对于后市，海通期货期权部表示，昨日隐含波动率较周三小幅回落至0.29，处于历史低位，基于隐波历史数据的对比分析，可以考虑布局12月份期权合约，构建做多隐含波动率策略。此外，由于到期日临近，平值附近期权价格变化较大，投资者应时刻注意此类合约的价值变动。适时平仓，避免到期日归零风险。
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