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认购认沽期权多数回落

  • 发布时间:2015-11-17 01:43:32  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  伴随着11月到期日临近,成交较为活跃的50ETF认购期权和认沽期权合约多数出现回落。截至昨日收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”收盘报0.0460元,下跌0.0021元或4.37%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”收盘报0.0506元,下跌0.0029元或5.42%。

  成交方面,周一期权成交量继续下降,单日共计成交144759张,较上一交易日减少19932张。持仓方面,期权未平仓总量共计增加12773张至487303张。

  波动率方面,昨日认购期权和认沽期权的波动率较上周五略有下降。截至收盘,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”隐含波动率为28.36%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”隐含波动率为31.40%。

  展望后市,光大期货期权部张毅认为,近阶段继续持有50ETF期权的备兑策略相关部位,仍是较为可行的策略。此外,需耐心关注12月合约成交量和持仓量变化,准备开始考虑远期合约交易策略。海通期货期权部则推荐,一级投资者:持有现货,构建备兑;二级投资者:可考虑同时买入平值认购和认沽构造跨式策略;三级投资者:可考虑卖出11月平值认沽期权同时买入12月平值认沽期权构造买入日历价差策略。

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