期权隐含波动率整体微降
- 发布时间：2015-09-25 00:31:54 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
昨日，50ETF期权合约价格涨跌互现，且幅度有限。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”收盘报0.0768元，上涨0.0003元或0.39%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”收盘报0.1146元，下跌0.0111元或8.83%。
波动率方面，昨日期权隐含波动率整体微降，变化有限。截至昨日收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”隐含波动率为29.99%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”隐含波动率为40.92%。
昨日9月期权合约交收。海通期货期权部表示，9月期权实值合约留仓造成的交割需求会在一定程度上助推标的物上涨，而交割完毕后，交割中买入标的物一方很有可能在未来几天陆续释放现货所占用的资金，释放过程可能会比前期积累过程更加极速，这一因素可能会对周五行情造成一定压力。
对于后市，光大期货期权部刘瑾瑶表示，昨日，50ETF小幅上涨，仍未摆脱2.085元-2.285元震荡区间。当前市场缺乏持续热点，投资者谨慎情绪依然较浓。预计短期股市将维持震荡格局。基于此判断，建议投资者构建认购价差组合策略，即在买入N单位行权价格较低的认购期权，同时卖出N单位相同到期月份且行权价格较高的认购期权。举例来说，买入1张“50ETF购10月2050”，同时卖出1张“50ETF购10月2350”，构建该组合时的净权利金支出为1245元（以昨日收盘价计算）。
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