交易策略或趋于保守
- 发布时间：2015-08-04 00:56:22 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
不过，对于整个阳光私募行业而言，量化对冲产品在整个私募基金的占比仍明显较低。据格上理财统计，阳光私募量化对冲基金目前管理总资产规模超过1000亿元，占行业总管理规模约8.3%。其中，采用阿尔法和套利策略的阳光私募公司近100家，公开运行产品总数约950只，总资产规模900多亿元。
“国内的量化对冲产品是从2008年开始发展起来的，一大批从华尔街回国的量化对冲人才创业。不过，目前量化交易的可利用对冲工具非常有限，仍集中在股指期货上。”深圳一量化对冲私募基金经理表示。
上述私募人士表示：“与华尔街相比，国内的量化对冲基金差距主要集中在交易品种、交易数据以及基础设施上，比如交易的微观数据方面，国外交易所可以达到分笔的级别，而我们是每0.5秒撮合完成后截面推送。”
尽管国内量化对冲较稚嫩，但从私募产品发行的情况来看，却是另一番光景。“我们公司过去一年多的运行策略就是主打量化产品，过去三五年做股票那么辛苦不过做到十几个亿的规模，而量化对冲产品只用一年多就做到了近20亿元的规模。”上述私募人士透露。
“从过去两个星期的情况看，量化对冲产品是我们最好卖的产品，高净值客户对于这种低风险的产品认可度非常高，符合他们的理财理念，注重长期收益，尤其预期未来可能仍是震荡市。”深圳一第三方理财机构人士透露。
而对于监管层限制前述量化私募产品，上述私募人士表示，在策略上会做调整，以适应监管要求，在交易手段和策略上会较保守。“或许会暂时休息一段时间。”该人士强调。此外，上述深圳一第三方理财机构人士亦表示：“会观望一段时间，暂时不会再向客户推介新的量化对冲产品。”
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