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大摩多因子策略

  • 发布时间:2015-04-13 00:56:40  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  投资要点

  摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型基金(以下简称“大摩多因子策略”)属于股票型基金,设立于2011年5月17日,大摩多因子策略采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

  业绩领先同业,今年尤为突出:自2011年5月17日成立以来,基金已取得130.13%的收益,高于同类平均水平。该基金今年以来表现突出,该基金共取得52.92%的收益;1年收益率为96.09%。

  量化选股,风险分散:大摩多因子策略通过管理人开发的“大摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。该模型是建立在多因子阿尔法模型的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由管理人的金融工程团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。通过模型计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得分最高的若干只个股最终构建投资组合。由此构建的投资组合选股十分分散,非系统风险较低。

  基金经理管理业绩突出:基金经理刘钊2010年1月加入摩根士丹利华鑫基金,现担任数量化投资部总监和大摩多因子策略、大摩深证300、大摩量化配置基金基金经理。刘钊管理大摩多因子策略、大摩深证300和大摩量化配置期间,分别取得了40.89%、20.30%和85.78%的年化任职回报。

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