平安银行推跨资产配置指数
- 发布时间：2015-03-26 03:43:54 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 周文静
平安银行日前推出平安跨资产优化配置指数（PABMOA），并在彭博正式上线。该指数以美元计价，其将投资仓位动态分配于5只海外子指数，以获取超额收益。5只子指数包括2只股票指数、1只利率指数、1只外汇指数和1只跨资产指数。
在指数成立之初，5只子指数所占权重均为20%，之后，子指数权重将动态调整，调仓原则是对收益和风险的管理双管齐下。首先，每个季度，根据优化风险回报率机制调整子指数权重，调整方案由投资组合的经典模型——马可维茨模型确定，以有效捕捉最新的市场上涨行情；其次，根据风险管控机制，每天对子指数权重进行调整，从而将指数波动率维持在约6%的预设水准，以及时降低投资组合在市场下行时的回撤幅度。
平安银行资产管理事业部有关人士表示，该指数旨在从全球市场中捕捉投资机会以获得收益，其多元化的投资策略涉足了全球的股票市场、外汇市场、固定收益市场等。未来，平安银行要打造“平安指数系列”，在“平安指数系列”稳步运行一段时间后，平安银行还将推出与平安指数挂钩的一系列结构性理财产品。
2014年末银监会下发的《商业银行理财业务监督管理办法》强调理财业务回归资产管理本质，将会有更多的净值型和结构性理财产品推出。业内人士表示，在前几年银行资管粗放发展后，未来将转向精细化，向主动管理型转型，固定收益型产品将持续减少。
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