华泰柏瑞量化驱动管理业绩突出 再显灵活优势
- 发布时间：2015-03-09 00:31:15 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型基金（简称“华泰柏瑞量化驱动基金”）属于混合型产品，利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
设计体现灵活优势：华泰柏瑞量化驱动属于混合型产品，基金股票资产投资比例可在0-95%之间灵活调整，在产品设计上更为灵活，预留的操作空间也更大。另外，量化驱动在操作上没有具体限制跟踪误差，从而使得在行业偏离的控制、目标跟踪误差的选择方面更具灵活性，追求更高的阿尔法（但仍需要强调是在严格控制风险的基础之上）。
模型有效性获得验证：阿尔法模型、风险模型和交易成本模型是基金投资过程中最核心的应用模型。其中，基金所采用的阿尔法模型把六十多个策略因子科学地结合在一起，有效形成模型的稳定性。同时风险预测模型的应用可以严格的控制组合主动投资所带来的风险性，而交易成本模型可在进一步控制投资成本的基础上进行收益优化。从三种模型的结合应用来看，该基金的投资策略构建既充分考虑市场的投资风险性，又可以有效把握投资机会。采用相同模型的华泰量化增强基金自2013年8月2日成立以来的业绩回报率超过75%，2014年基金净值上涨70.42%，在372只同类型基金中排名第三位。
团队量化管理业绩突出：主动量化投资是华泰柏瑞基金战略发展的主要方向之一。华泰柏瑞公司量化团队由在数量化投资方面经验丰富的田汉卿领衔管理。田汉卿熟悉国内外资本市场，具有16年的金融领域工作经验。曾任巴克莱全球投资（BGI）主动量化投资基金经理，管理的量化基金规模超过15亿美元，投资范围覆盖香港、新加坡和韩国市场，任职期间的投资业绩突出。
投资建议：华泰柏瑞量化驱动基金采用量化投资，通过科学的风险控制手段，将投资者所需承担的主动风险控制在与指数增强策略接近的水平，同时又通过更为灵活的产品设计，充分发挥华泰柏瑞聪明量化模型的选股优势，力求争取与主动做多策略相近的超额收益。华泰柏瑞量化驱动基金灵活投资+选股优势在新一年市场环境中具有一定的投资优势。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
