泰达逆向基金玩转量化投资
- 发布时间：2014-09-22 01:10:42 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
近年来，各种各样的量化投资技术被引入A股市场，A股市场由于投资者散户占比较高等原因，指数和个股的波动性一直居高不下，这也为量化投资技术提供了展示的舞台。泰达宏利逆向股票基金，采用逆向投资策略，在量化模型基础上结合基本面大数据分析构建投资组合，探寻出一条不同寻常的逆向投资之路。同花顺数据显示，自2014年4月1日至2014年9月10日，泰达宏利逆向股票基金的收益率是21.59%，处于同类基金产品的前10%。从长期来看，该基金自成立以来一直位居同类排名前1/3阵营，并且排名逐年呈上升趋势。
泰达宏利逆向股票基金经理刘欣介绍，泰达宏利逆向股票基金同时运用了逆向策略、量化选股、大数据分析三大投资策略。首先在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别。其次构建量化模型，根据精心设计的参数指标同时筛选出100-200只股价被低估的股票同时，又分散投资风险，捕捉多个投资热点。同时，泰达宏利逆向股票基金还采用大数据分析，通过网络媒体数据采集市场情绪，个股关注度等信息，运用到量化模型之中，提高选股的准确性。（曹乘瑜）
- 股票名称 最新价 涨跌幅
