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认购期权全线上涨 卖出跨式策略可行

  • 发布时间:2015-10-09 08:21:00  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:郑梦琦

  昨日,50ETF认购期权合约价格全线上涨,而认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2200”收盘报0.0541元,上涨0.0196元,涨幅为56.81%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”收盘报0.0715元,下跌0.0323元,跌幅为31.12%。

  波动率方面,昨日期权隐含波动率整体变化不大。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2200”隐含波动率为26.03%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”隐含波动率为33.84%。目前,认沽期权的隐含波动率虽然整体仍高于认购期权隐含波动率,但是两者之间的差距进一步缩窄。

  光大期货期权部刘瑾瑶表示,节后第一天,股市跳空高开,市场人气改善。50ETF价格昨日开盘大涨超4%,但随后出现回落,目前仍未摆脱区间震荡。建议在市场未出现趋势性行情前,可以继续使用卖出跨式策略。由于市场可能出现假突破或假跌破的情况,在布局前须预先设定好止损。

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