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空头反攻期指重挫 主力合约延续升水

  • 发布时间:2015-05-29 08:38:25  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:王文举

  28日,受中央汇金减持四大行等利空消息影响,沪深两市集体跳水,三大期指随之重挫,跌幅均超6%。分析人士认为,市场情绪较为谨慎,短线多空分歧加大,期指望延续震荡,但下跌幅度或有限。

  截至收盘,沪深300期指主力合约IF1506跌340.8点,跌幅6.45%,最终收于4943.2点。上证50期指IH1506最终收报3164.6点,跌224.2点,跌幅6.62%。中证500期指IC1506合约最终收报9977.2点,跌644.2点,跌幅6.07%。

  “周三沪深300期指巨幅减仓,且多头主力减仓明显,似乎暗示大盘上攻动能不足,不过周四的杀跌幅度还是略微超出预期”,中信期货投资咨询部副经理刘宾表示,中央汇金减持银行股、央行定向正回购的传闻、多家券商降杠杆、下周新股发行等多方面因素叠加,造成了昨日三大期指的集体下挫走势。

  期现价差方面,三期指主力合约延续升水,且中证500期指主力合约升水有所扩大。截至收盘,IF1506和现货沪深300指数间正溢价为109.19点。IH1506合约和现货上证50指数间正溢价39.98点。IC1506合约和现货中证500指数间正溢价108.78点。

  成交持仓方面,沪深300期指成交196.01万手,总持仓22.44万手。上证50期指成交41.92万手,持仓60729手。中证500期指成交38.67万手,持仓51431手。

  从持仓来看,沪深300期指主力合约增仓下行,多空双方加码明显,显示多空双方分歧较大。中金所盘后持仓排名显示,IF1506合约前20名多头席位增持5828手至13.42万手,前20名空头席位增持6230手至14.63万手,空头力量较强。具体席位上,中信期货减持多单764手,空单522手;国泰君安增持空单2515手,永安期货大幅增持空单5018手。

  而上证50和中证500期指主力资金出现撤退。IH1506合约前20名多头席位减持6510手至3.58万手,前20名空头席位减持7869手至4.03万手。IC1506合约前20名多头席位减持563手至3.19万手,前20名空头席位减持1516手至3.25万手。

  “净空持仓显示部分交易者情绪偏谨慎”,据胡江来统计,5月20日开始至本周三,沪深300股指期货的净空持仓从0.63万手升至1.84万手。本周三,中证500股指期货从净多仓1600手变为净空持仓700手,该品种上市后首次出现净空持仓。

  刘宾认为,就昨日基差和持仓数据来看,三大期指全线升水,显示市场还不至于过度悲观,但沪深300期指加仓下行,预计短线杀跌动能释放不够充分。“如果从驱动力看,改革加流动性两大主线动能并没有消失,所以调整后大趋势仍将维持震荡向上格局。”

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