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中国商品期货指数今发布 入选门槛高

  • 发布时间:2015-05-22 07:36:00  来源:中国新闻网  作者:佚名  责任编辑:刘波

  中国期货市场监控中心(下称“监控中心”)今日正式发布“中国商品期货指数”(CFMMC China Commodity Futures Index,简称CCFI)。

  监控中心有关负责人介绍,“中国商品期货指数”是监控中心发布的综合性期货指数,涵盖农产品和工业品两大板块,遵循客观公允原则,通过海量真实数据测试和检验,确定了专业、科学的规则条款。该指数选取上海、郑州、大连三家商品交易所上市的18个运行成熟、流动性强、市场深度充裕的商品期货品种作为样本。负责人表示,发布该指数,是为了进一步完善监控中心商品指数体系,综合诠释商品期货市场运行状况,支持商品期货指数衍生品发展。

  据了解,“中国商品期货指数”在基期选择、基点设置、价格选取、权重计算方式和权重调整时间几个方面与监控中心此前发布的农产品期货指数、工业品期货指数规则条款相同。

  而在样本选择时,“中国商品期货指数”设定了较高的入选门槛,以提升指数活跃度。在合约换月时,考虑到入选样本较高的流动性,以一日持仓基本单位最大确认为新主力合约,通过5日平滑移仓进行合约展期。

  上述负责人表示,监控中心于2014年自主开发了商品指数实时系统。从今日开始,“中国商品期货指数”在监控中心网站商品指数专版(index.cfmmc.com)上实时发布,计算频率为1次/秒,发布频率为1次/秒。

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