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2020年02月28日 星期五

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指数熔断认购大跌认沽大涨

  • 发布时间:2016-01-05 02:23:06  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:张恒

    昨日,50ETF期权因沪深300指数出现熔断同步提前收市。受50ETF大幅下跌影响,昨日认购期权合约价格集体大跌,认沽期权合约价格全线大涨。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2300”收盘报0.0595元,下跌0.0768元或56.35%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”收盘报0.0908元,上涨0.0663元或270.61%。

  周一期权成交量上升,单日共计成交175995张,较上一交易日增加80644张。其中,认购、认沽期权分别成交90065张、85930张。认沽认购比(PC Ratio)昨日为0.95,上一交易日为0.88。持仓方面,期权持仓量上升,总体未平仓总量增加3.32%至442446张。成交量/持仓量比值为39.78%。

  期权隐含波动率有所回升。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月2300”隐含波动率为28.71%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”隐含波动率为34.88%。

  对于后市,光大期货期权部张毅表示,年前曾经提及可适度关注1月期权合约,在目前隐含波动率并不高的情况下,可尝试在50ETF走出短期趋势波动的情况下,进行相应的垂直价差策略,保守型期权交易者在对市场走势判断不明朗情况下暂不急于入市。而在昨日市场呈现明显的短期下跌趋势之际,如果有进行熊市垂直价差策略的投资者,可关注是否已到达理论盈利最大价格区间,若已到达就可相应采取平仓了结垂直套利部位。若是保守型投资者昨日还没有入市,仍可耐心关注消息面及盘面变化,等待自己对后市走势预期较有把握时,再行选择合适的期权组合策略进行交易。

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