指数熔断认购大跌认沽大涨
- 发布时间：2016-01-05 02:23:06 来源：中国证券报 责任编辑：张恒
昨日，50ETF期权因沪深300指数出现熔断同步提前收市。受50ETF大幅下跌影响，昨日认购期权合约价格集体大跌，认沽期权合约价格全线大涨。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2300”收盘报0.0595元，下跌0.0768元或56.35%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”收盘报0.0908元，上涨0.0663元或270.61%。
周一期权成交量上升，单日共计成交175995张，较上一交易日增加80644张。其中，认购、认沽期权分别成交90065张、85930张。认沽认购比（PC Ratio）昨日为0.95，上一交易日为0.88。持仓方面，期权持仓量上升，总体未平仓总量增加3.32%至442446张。成交量/持仓量比值为39.78%。
期权隐含波动率有所回升。截至收盘，1月平值认购合约“50ETF购1月2300”隐含波动率为28.71%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”隐含波动率为34.88%。
对于后市，光大期货期权部张毅表示，年前曾经提及可适度关注1月期权合约，在目前隐含波动率并不高的情况下，可尝试在50ETF走出短期趋势波动的情况下，进行相应的垂直价差策略，保守型期权交易者在对市场走势判断不明朗情况下暂不急于入市。而在昨日市场呈现明显的短期下跌趋势之际，如果有进行熊市垂直价差策略的投资者，可关注是否已到达理论盈利最大价格区间，若已到达就可相应采取平仓了结垂直套利部位。若是保守型投资者昨日还没有入市，仍可耐心关注消息面及盘面变化，等待自己对后市走势预期较有把握时，再行选择合适的期权组合策略进行交易。
