认沽期权多数上涨
- 发布时间：2016-03-25 03:43:34 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
伴随着标的50ETF走低影响，昨日50ETF认沽期权多数上涨，认购期权则以下跌为主。截至收盘，平值期权方面，4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0712元，下跌0.0228元或24.26%；4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0906元，上涨0.0113元或14.25%。
成交方面，周四期权成交量继续收缩，单日成交171809张，较上一个交易日减少20431张。其中，认购、认沽期权分别成交94716张、77093张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio）为0.81，上一交易日为0.72。持仓方面，因本周三是3月期权合约到期日，所以昨日期权持仓量环比会有明显下降，持仓总量减少34.55%至420695张。成交量/持仓量比值为40.84%。
波动率方面，昨日平值认沽期权隐含波动率仍高于平值认购期权隐含波动率。截至收盘，4月平值认购合约“50ETF购4月2150”隐含波动率为27.93%；4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”隐含波动率为33.13%。
对于后市，光大期货期权部张毅表示，场外投资者仍可耐心规划适合自己的交易机会。如果是看中短期内区间震荡，可采取卖出跨式期权策略；如果看涨，可采取牛市垂直价差期权策略；如果中短期看跌，可以采取熊市垂直价差期权策略。当然，期权的策略组合相当多，投资者可以采取其他更符合自己的需求的期权策略，但无论采取什么策略，都需提前做好期权交易计划。
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