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期权看涨策略仍可延续

  • 发布时间:2016-03-17 03:10:18  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 马爽

  伴随着标的50ETF走势上扬,昨日50ETF3月实值和平值认购期权整体走高,3月认沽期权普遍下跌。截至收盘,平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2150”收盘报0.0155元,上涨0.0032元或26.02%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2150”收盘报0.0660元,下跌0.0155元或19.02%。

  成交方面,周三期权成交有所增加,单日成交283589张,较上一个交易日增加37146张。其中,认购、认沽期权分别成交153548张、130041张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.85 上一交易日为0.80。持仓方面,期权持仓量增加,总体期权未平仓总量增加0.97%至659468张。成交量/持仓量比值为43.00%。

  波动率方面,昨日3月平值认购期权隐含波动率出现明显下降。与此同时,3月平值认沽期权隐含波动率出现明显的上升。截至收盘,3月平值认购合约“50ETF购3月2150”隐含波动率为17.14%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2150”隐含波动率为46.36%。

  展望后市,光大期货期权部张毅表示,目前看来,50ETF反弹持续,量价配合较好,看涨策略仍可继续。同时,也可以留意4月份期权成交量变化,为3月期权到期日临近提前规划。此外,原来3月期权的牛市垂直套利组合仍可以遵守交易计划。

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