关注平值期权套利机会
- 发布时间：2016-03-16 00:47:28 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
昨日认沽期权普遍下跌。平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2100”收盘报0.0283元，下跌0.0007元或2.41%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”收盘报0.0480元，下跌0.0111元或18.78%。
周二期权成交有所减少，单日成交246443张，较上一个交易日减少60789张。期权持仓量增加。波动率方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2100”隐含波动率为21.75%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”隐含波动率为36.22%。
“周二3月平值认购期权隐含波动率出现明显下降，长线持有上证50ETF的投资者，则可以利用上述两个平值期权隐含波动率差异进行套利。 ”光大期货期权部张毅表示。（马爽）
