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关注平值期权套利机会

  • 发布时间:2016-03-16 00:47:28  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  昨日认沽期权普遍下跌。平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”收盘报0.0283元,下跌0.0007元或2.41%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”收盘报0.0480元,下跌0.0111元或18.78%。

  周二期权成交有所减少,单日成交246443张,较上一个交易日减少60789张。期权持仓量增加。波动率方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”隐含波动率为21.75%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”隐含波动率为36.22%。

  “周二3月平值认购期权隐含波动率出现明显下降,长线持有上证50ETF的投资者,则可以利用上述两个平值期权隐含波动率差异进行套利。 ”光大期货期权部张毅表示。(马爽)

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