期权隐含波动率小幅回落
- 发布时间：2016-02-03 01:43:35 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 马爽
昨日，50ETF认购期权合约价格普遍上涨，而认沽期权合约价格普遍下跌。平值期权方面，2月平值认购合约“50ETF购2月2000”收盘报0.0401元，上涨0.0066元，涨幅为19.7%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”收盘报0.0750元，下跌0.0284元或27.47%。
成交方面，春节临近，期权成交量萎缩。据统计，昨日共计成交148620张，较上一交易日减少27063张。其中，认购、认沽期权分别成交87740张、60880张。PC Ratio 小幅升至0.694，上日为0.641。持仓方面，期权未平仓总量共计增加8919张，至547561张。成交量/持仓量比值降至27.1%。
波动率方面，周二期权合约隐含波动率整体小幅回落。截至收盘，2月平值认购合约“50ETF购2月2000”隐含波动率为25.35%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”隐含波动率为31.84%。
对于后市，有分析师认为，针对即将到来的春节长假，推荐投资者在本周周初构建买入跨式组合。无论使用何种策略，请投资者务必提前设置好止盈止损，并严格遵守交易纪律。
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